Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Стационарность
Понятие стационарности — более точное по сравнению с понятием устойчивости (но более трудно проверяемое). Стационарность различают двух видов:
Определение SS: Ряд строго стационарен, если совместное распределение наблюдений не зависит от сдвига по времени , то есть совпадает с распределением для любых . На практике чаще используется понятие слабой стационарности или стационарности в широком смысле. Определение WS: Ряд слабо стационарен, если его среднее, дисперсия и ковариация не зависят от момента времени .
Ковариация зависит от лага, а не от момента времени. Пример стационарного процесса — белый шум (white noise), помехи: , ~ . Рис.2 Белый Шум (White Noise) Упражнение 1: Показать, что white noise — стационарный ряд. Упражнение 2:
Является ли этот ряд стационарным? Ответ обоснуйте. Примером нестационарного процесса является случайное блуждание (random walk).
|