Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Какие характеристики обеспечивает взвешенный МНК






+Несмещённость оценок в условиях неравноточности проведения наблюдений

 

Какие из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции верны

+Оценки дисперсий МНК-оценок параметров оказываются заниженными, что влечет неверные выводы о значимости переменных

 

Какие из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколлинеарности верны

+Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам экономической теории

 

Какие оценки дает обычный МНК для уравнений СОУ?

+Смещенные и несостоятельные

 

Каким образом проверяется наличие пропущенных переменных?

+С помощью произведения коэффициентов корреляции пропущенной переменной и остальных переменных модели

 

Какая переменная модели квалифицируется как независимая?

Экзогенная переменная

 

Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»?

Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным

 

Какое из следующих утверждений о влиянии (последствиях) гетероскедастичности является неверным?

- Оценки параметров модели перестают быть эффективными и состоятельными

- Оценки параметров модели остаются несмещенными

- Дисперсии оценок параметров рассчитываются со смещением

- Выводы полученные на основе t и F статистик, интервальные оценки ненадежны

 

Какое из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции является неверным?

Оценки параметров, оставаясь несмещенными, перестают быть эффективными

-дисперсии оценок являются смещенными

-снижение значимости оценок параметров

-выводы по моделям – неверны

-прогнозные качества модели ухудшаются

 

Какое из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколллениарности верно

Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам эконометрической теории

 

Каких переменных не бывает в эконометрических моделях

Постопредельных, корреляционных

 

Какой вид уравнений не используется в эконометрических моделях?

Предопределенное уравнение

 

К методам спецификации эконометрической модели не относится

Построение оценок параметров модели

 

Какой из методов не относится к методам диагностики мультиколллениарности?

Критерий Дарбина-Вотсона

 

Какой критерий используется для обнаружения автокорреляции?

Используются: 1. Графический метод, 2. Метод рядов, 3. Метод Дарбина-Вотсона

 

Какой критерий не используется для диагностики гетероскедастичности?

Дарбина-Вотсона

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал