Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ






Задача многофакторного корреляционно-регрессионного анализа заключается:

В изучении факторов, которые оказывают влияние на исследуемый показатель и отборе наиболее значимых;

В определении степени влияния каждого фактора на результативный признак путем построения модели — уравнения множественной регрессии. Уравнение множественной регрессии позволяет установить, в каком направлении и на какую величину изменится результативный показатель при изменении каждого фактора входящего в модель;

В количественной оценке тесноты связи между результативным признаком и факторными.

Математически задача состоит в нахождении функции

От правильного выбора функции регрессии зависят результаты теоретического анализа и возможность их применения на практике.

Построение моделей множественной регрессии включает следующие этапы:

Выбор формы связи (уравнения регрессии) путем перебора нескольких аналитических функций;

Отбор значимых факторных признаков (опирается на сравнение частных коэффициентов эластичности, b-коэффициентов, D-частных коэффициентов детерминации);

Обеспечение достаточного объема совокупности для получения несмещенных оценок (их количество должно быть в несколько раз больше, чем число факторов, включаемых в модель. На каждый фактор должно приходиться, как минимум, 5-6 наблюдений.

Сложность выбора функции состоит в том, что результативный признак с разными факторами может находиться в различных формах связи— прямолинейных и криволинейных. Эмпирическое обоснование типа функции с помощью графиков парных связей практически непригодно для множественной корреляции и регрессии.

Выбор формы уравнения множественной регрессии основывается на теоретическом анализе изучаемого явления.

Практика многофакторного регрессионного анализа социально-экономических явлений показывает, что для описания их взаимосвязей можно использовать пять типов моделей:

линейная

степенная

показательная

параболическая

гиперболическая

Чаще всего останавливаются на линейных моделях. Это объясняется тем, что параметры линейных уравнений легко интерпретируются, а сами модели просты и удобны для экономического анализа.

Проблема отбора факторных признаков для построения моделей взаимосвязи может быть решена используя сравнительный анализ частных коэффициентов эластичности Эi, b-коэффициентов и частных коэффициентов детерминации Di.

Рассмотрим принципы анализа степени влияния факторов на примере, когда в уравнение регрессии были включены пять факторов (табл. 1).

Если сопоставить значения коэффициентов эластичности (графы 2 и 5 табл. 1), то можно видеть, что главным фактором изменения результативного показателя является фактор х5; при его изменении на 1% у возрастает на 79, 5%. Вторым по силе влияния на результативный показатель является фактор х1 и т.д. (графа 5).

Сравнение значений bj позволяет сделать вывод, что наибольший вклад в изменение результативного признака вносят факторы х5, х4 и х1 (графа 6 табл. 1)

Сопоставление значений коэффициентов Dj, позволяет сделать вывод, что наибольшую долю влияния имеет фактор х5: роль этого фактора в вариации результативного показателя составляет 52, 5% общего влияния пяти факторов на результативный показатель. Доля влияния других факторов значительно уступает доле влияния фактора х5. Следовательно, наибольшие возможности в изменении результативного показателя связаны с изменением фактора х5, затем х1 и далее х4..

Таблица 1

Факторы Значения коэффициентов Ранг факторов по величине коэффициентов Средний ранг
Эj bj Dj Эj bj Dj
               
X1 0, 173 0, 204 0, 162        
X2 0, 133 0, 114 0, 076        
X3 0, 108 0, 144 0, 104        
X4 0, 158 0, 253 0., 133        
X5 0, 795 0, 732 0, 525        

Также часто используется метод пошаговой регрессии, состоящий в последовательном включении факторов в модель и оценке их значимости. Факторы поочередно вводятся в уравнение. При введении фактора определяется, насколько увеличивается величина множественного коэффициента корреляции R. Если при включении в модель фактора xiвеличина R увеличивается, а коэффициент регрессии аi не изменяется или меняется незначительно, то данный фактор существенен и его включение в модель необходимо. Одновременно используется и обратный метод, т.е. исключение факторов, ставших незначимыми на основе t-критерия Стьюдента.

Наличие между двумя факторами весьма тесной линейной связи (линейный коэффициент корреляции г превышает по абсолютной величине 0, 85) называется коллинеарностью, а между несколькими факторами — мультиколлинеарностью.

Причины возникновения мультиколлинеарности между признаками состоят, во-первых, в том, что анализируемые признаки характеризуют одну и ту же сторону явления или процесса (например, уставной фонд и численность работников характеризуют размер предприятия) и включать их в модель одновременно не целесообразно; во-вторых, факторные признаки являются составными элементами друг друга, дублируют друг друга или их суммарное значение дает постоянную величину (например, энерговооруженность и фондовооруженность, удельный вес заемных и собственных средств).

Если в модель включены мультиколлинеарные факторы, то уравнение регрессии будет неадекватно отражать реальные взаимосвязи, будут искажены величины параметров модели (завышены) и затруднена экономическая интерпретация коэффициентов регрессии и корреляции.

Поэтому при построении модели исключают один из коллинеарных факторов исходя из качественного и логического анализа.

В уравнении множественной регрессии в линейной форме параметры а1, а2, аз,..., аn коэффициенты регрессии, показывают степень влияния соответствующих факторов на результативный признак при закреплении остальных факторов на среднем уровне, т.е. насколько изменится у при увеличении соответствующего фактора xi на 1 пункт его единицы изменения;

параметр а0 — свободный член, экономического смысла не имеет.

Параметры уравнения множественной регрессии, как и парной, рассчитываются методом наименьших квадратов на основе решения системы нормальных уравнений. Для линейного уравнения регрессии с п факторами строится система из (n+1) нормальных уравнений:

Поскольку коэффициенты регрессии между собой несопоставимы (факторы имеют разные единицы измерения), то нельзя сравнивать силу влияния каждого фактора на результативный признак на основании коэффициентов регрессии.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал