Методы моделирования непрерывных случайных величин. Сущность метода кусочно-линейной аппроксимации законов распределения.

Непрерывная случайная величина далее – НПВ.

Выделяют следующие методы моделирования НПВ:

· Метод обратной функции;

· Табличный метод;

· Метод композиций;

· Метод кусочно-линейной аппроксимации законов распределения;

· Метод Неймана.

Метод кусочно-линейной аппроксимации законов распределения

Основан на кусочно-линейной аппроксимации плотности распределения моделируемой случайной величины.

Ширина участка (x_m, x_m+1) выбирается так, чтобы вероятность попадания на любой участок была одинакова

1. Получение случайного числа γ 1;

2. Определение участка разбиения (x_m, x_m+1);

3. Получение случайного числа γ 2;

4. Определение x_i: ;

5. Моделирование случайной величины, значение которой не выходит за некоторые пределы некоторого заданного интервала.