Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Формализация ситуации риска, принципы доминирования.






16. Критерии принятия решений в условиях риска: ожидаемого значения (критерий Байеса), минимальной вариации, предельного уровня, наиболее вероятного исхода.

1. Критейрий Байеса.

Каждый из альтернативных вариантов решений оценивается ожидаемым результатом: средним ожидаемым доходом или затратами. Из всех вариантов выбирается тот, для которого этот результат имеет оптимальное значение.

Обоснование критерия Байеса является закон больших чисел: если мы используем большое число результатов наблюдений за одной СВ, то выборочное среднее подчиняется нормальному закону и исп дисперсию sigma2/n.

Одним из способов уменьшения дисперсии, т.е. повышения точности вычислений состоит в том, чтобы росло число наблюдений.

Критерий Байеса пригоден для тех решений, которые приходится принимать многократно.

2. Способ минимальной вариации

Каждая альтернатива Ai оценивается ее риском как правило в форме стандартного отклонения sigmai.

Выбирается та из них, по которой достигается минимум: min sigmai, i=1..m.

 

3. Комбинированный критерий: «ожидаемый результат - вариабельность результата». См. след вопрос

4. Критерий предельного уровня не дает оптимального решения максимизации дохода или минимизации затрат, а соответствует приемлимому способу действия. Критерий ПУ используется в случаях, когда в момент ПР нет полной информации о множестве альтернативных вариантов решения. Этим критерием целесообразно пользоваться, когда множество альтернатив известны, но осуществляется выбор с учетом нескольких факторов.

 

17. Критерий «ожидаемое значение – вариабельность результата», коэффициент склонности к риску, зоны склонности к риску.

1) Х – позитивный исход, доход

 

Буква, которая выглядит как Пи (стоит перед сигмой) – числовой параметр, характеризующий не склонность ЛПР к риску. Каждая альтернатива Аi оценивается показателем:

В качестве оптимальной выбирается та, в которой этот показатель максимальный.

2) Если Х – затраты


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал