Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Модель дисбаланса сосредоточивает внимание на возможном изменении чистого процентного дохода.






Суть метода состоит в правильном согласовании активов и пассивов банка в зависимости от изменения рыночных процентных ставок. Это согласование позволяет, как минимум, защититься от снижения ЧПД, как максимум - увеличить размеры ожидаемого ЧПД.

В этой связи возникает понятие активов (пассивов), чувствительных к процентной ставке (АЧП и ПЧП): - активы (пассивы), которые либо погашаются, либо могут быть переоценены в течение определенного промежутка времени.

Состав АЧП и ПЧП

Услуги и операции по активам Услуги и операции по Пассивам
1. Выданные кредиты 2. Приобретенные банком ценные бумаги и долговые обязательства 3. Выданные межбанковские кредиты 4. Покупка банком производных инструментов рынка ценных бумаг 1. Привлеченные депозиты 2. Эмиссия собственных ценных бумаг 3. Привлеченные межбанковские кредиты 4. Продажа банком производных инструментов рынка ценных бумаг

Правила управления дисбалансом

A. Низкие процентные ставки. Если низкие процентные ставки (ожидается рост), то следует: • увеличить сроки заемных средств; • сократить кредиты с фиксированной ставкой; • сократить сроки кредитно-инвестиционного портфеля; • продать ценные бумаги; • получить долгосрочные займы; • закрыть кредитные линии. Б. Растущие процентные ставки. Если процентные ставки растут (ожидается достижение вершины в ближайшем будущем), то следует; • сократить сроки заемных средств; • удлинить сроки инвестиций; • увеличить долю кредитов с фиксированной ставкой; • увеличить долю инвестиций в ценные бумаги; • досрочно погасить задолженности с фиксированным процентом.
B. Высокие процентные ставки. При высоких процентных ставках (ожидается их снижение в обозримом будущем) следует: • сократить сроки заемных средств; • увеличить долю кредитов с фиксированной ставкой; • увеличить сроки портфеля инвестиций; • увеличить размер портфеля инвестиций (с фиксированной ставкой); • создать новые кредитные линии для клиентов. Г. Падающие процентные ставки. Если падающие процентные ставки (ожидается достижение минимума в ближайшем будущем), то следует: • удлинить сроки заемных средств; • увеличить долгосрочную задолженность (с фиксированной ставкой); • сократить сроки инвестиций; • увеличить долю кредитов с переменной ставкой; • сократить инвестиции в ценные бумаги; • выборочно продать активы с фиксированной ставкой и доходом.

Дисбаланс подразделяется на промежуточный - рассчитанный за определенный интервал времени, и кумулятивный - дисбаланс, рассчитанный за несколько временных интервалов.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал