Управление ликвидностью банка.

Упр-е ликв-тью – это процесс по измерению, анализу, контролю и рег-ю ликв-тью. Стратегия системы упр-я ликв-тью состоит в поддержании такой структуры активов и пассивов, кот.в состоянии обеспечить оптимальное сочетание ликв-ти и прибыльности ком.банка, т.е.без риска потерь по избыточной и недостаточн.ликв-ти.

Система упр-я ликв-тью предполаг:

• опред-е задач по упр-ю ликв-тью как в целом банку, так и по отдельн.структ.подразделениям;

• обоснование методов и инструментов упр-я ликв-тью;

• принятие системы пок-лей ликв-ти;

• создание внутрибанк.информацион.с-мы для ввода, обработки и анализа данных по пок-лям ликв-ти;

• создание с-мы по раннему предупреждению потери ликв-ти банка;

• порядок принятия решений по поддержанию и регулир-ю ликв-ти.

К традицион.методам упр-я ликв-тью относят: упр-е активами, упр-е пассивами, сбалансирован.упр-е активами и пассивам.

Упр-е активами предполагает, что банк достигает ликв-ти, поддерживая на опред.ур-не высоколикв.активы. Он также размещает активы по суммам и срокам с учетом структуры пассивов по суммам и срокам. В рамках упр-я активами различают количествен.ликв-ть, кот.представл.собой часть резервов банков в бел.руб.в НБ, кот.м.б.исп-ны в теч-е банковского дня для вып-я обязательст.

Упр-е пассивами предполагает ориентацию банка на устойчивую депозитн.базу. Банк опред-ет политику упр-я размером собствен.капитала и привлечен.ср-в так, чтобы иметь минимальный отток д/с.

Метод сбалансир. упр-я ликв-тью предполаг.согласование при привлечении и размещении ср-в как по суммам, так и по срокам с учетом их движ-я. Этот метод явл-ся обязательным и при нем происходит опред-е различных ден.потоков по банку как входящего хар-ра так и исходящего за опред.период.

Принципы рег-я ликв-ти: •прозачность политики НБ; •рын.принципы воздей-я на финн.рынок и равный подход к контрагентам; •обеспеченность; •платность; •оперативность, простота и автоматизация процедур проведения операций; •возможность выбора банками вида залога и мех-ма осущ-я операций; •возм-ть досрочного погаш-я обязаельств

1. Характеристика сущности банка и банковской деятельности.

2. Виды коммерческих банков и их классификация.

3. Банковские операции, их виды и классификация.

4. Организационная структура банка и органы управления.

5. Порядок государственной регистрации банка.

6. Порядок лицензирования банковской деятельности.

7. Реорганизация и ликвидация банка.

8. Сущность банковских рисков и их основных видов.

9. Методы оценки и управления банковскими рисками, источники их возмещения.

10. Содержание баланса коммерческого банка, его виды, принципы построения.

11. Содержание и методика составления годовой финансовой отчетности банка.

12. Экономическое содержание активных операций и активов банка.

13. Состав и структура активов банка, методика исчисления.

14. Критерии оценки качества активов банка.

15. Классификация активов банка по различным экономическим признакам.

16. Сущность, значение и виды пассивных операций банка.

17. Операции по формированию и пополнению собственных источников (капитала) банка.

18. Собственные средства (капитал) банка, методика их расчета.

19. Привлеченные ресурсы (обязательства) банка, их экономическая характеристика.

20. Депозитные операции и депозитная политика банка.

21. Сущность депозитов, их виды и экономическая характеристика.

22. Привлечение ресурсов путем эмиссии долговых ценных бумаг.

23. Гарантии возмещения банковских вкладов (депозитов) физических лиц.

24. Привлечение ресурсов на межбанковском кредитном рынке.

25. Сущность нормативного капитала банка.

26. Методика расчета активов, условных обязательств и срочных сделок, взвешенных на уровень кредитного риска для расчета показателей достаточности НК капитала банка.

27. Методика расчета рыночного и операционного рисков, принимаемых в расчет при исчислении показателей достаточности НК банка.

28. Экон-ая сущность показателей достаточности НК капитала, методика их расчета.

29. Кредитная политика банка, ее сущность и значение.

30. Кредитные операции банка, их сущность и классификация.

31. Кредитный портфель банка, его содержание и анализ по различным экономическим признакам.

32. Клиентский кредитный портфель, его виды и методика исчисления.

33. Кредитный портфель банка и система управления им.

34. Механизм кредитования и характеристика его основных элементов

35. Существенные условия кредитного договора и содержание его основных разделов.

36. Понятие кредитоспособности кредитополучателя – юридического лица, ее содержание и значение.

37. Количественные (финансовые) показатели кредитоспособности юридического лица, методика их определения.

38. Рейтинговая оценка кредитоспособности кредитополучателя – юридического лица.

39. Понятие и необходимость использования различных способов обеспечения возвратности кредитов.

40. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору и прекращения обязательств.

41. Залог и залоговое право как способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору.

42. Гарантии, поручительства как способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору.

43. Способы предоставления и погашения кредита в оборотные активы.

44. Кредитование юридических лиц при единовременной выдаче и путем открытия кредитных линий.

45. Овердрафтное кредитование юридических лиц.

46. Факторинговые операции, порядок их проведения банком.

47. Работа банка с проблемной кредитной задолженностью.

48. Кредитные риски: способы их предотвращения и минимизации.

49. Нормативы ограничения кредитного риска, методика их расчета.

50. Порядок формирования и использования специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и условным обязательствам, подверженным кредитному риску.

51. Корреспондентские отношения банков, их сущность и значение.

52. Межбанковские расчеты.

53. Межбанковские кредитные отношения.

54. Экономическая сущность и классификация операций банка с ценными бумагами.

55. Пассивные и активные операции банка с ценными бумагами, их классификация.

56. Порядок формирования и использования специального резерва под обесценение ценных бумаг.

57. Виды валютных операций банка и основные правила их проведения.

58. Банк как агент валютного контроля.

59. Валютный риск, валютная позиция банка и нормативы ее ограничения..

60. Нормативы безопасного функционирования, устанавливаемые Национальным банком банкам.

61. Понятие ликвидности баланса банка, банка и банковской системы.

62. Нормативы ликвидности банка, методика их расчета.

63. Сущность и методика расчета мгновенной ликвидность банка.

64. Сущность и методика расчета текущей ликвидность банка.

65. Сущность и методика расчета краткосрочной ликвидности банка.

66. Управление ликвидностью банка.