Аналіз ризику можливих збитків

Аналіз ризику можна здійснювати з позиції можливих збитків, певною мірою притаманних будь-якому проекту. Виокремлюють такі зони ризику:

1. Безризикова зона ‒ область, в якій випадкові збитки не очікуються, їй відповідають майже нульові збитки.

2. Зона допустимого ризику ‒ область, у межах якої зберігається економічна доцільність підприємницької діяльності, тобто випадкові збитки можуть мати місце, але вони менші за сподіваний прибуток від підприємницької діяльності.

3. Зона критичного ризику ‒ область, де можливою є величина збитків, обсяг яких перевищує величину очікуваних прибутків і може сягати величини обчисленої (розрахункової) виручки від підприємницької діяльності.

4. Зона катастрофічного ризику ‒ область можливих збитків, які за своєю величиною (обсягом) перевищують критичний рівень і можуть сягати величини (обсягу) майнового стану підприємця..

Слід зазначити, що найповніше уявлення про ризик дає крива щільності розподілу ймовірності збитків (рис. 1).

Рис. 1. Крива щільності розподілу ймовірності збитків

На рисунку 1 позначено найбільш характерні точки щодо величини можливих збитків: х* — точка, що відповідає величині модальних збитків; х_дп — точка, що відповідає величині можливих збитків, яка за розмірами дорівнює величині очікуваного (розрахункового) прибутку; х_кр — точка, що відповідає величині збитків, яка за розмірами дорівнює величині повної розрахункової суми виручки; х_кт — точка, що відповідає величині збитків, яка за розмірами дорівнює вартості всього майна підприємця.

Точки х = 0 та х = х_дп визначають межі зони допустимого ризику. Точки х = х_дп та х = х_кр визначають межі зони критичного ризику. Точки х = х_кр та х = х_кт визначають межі зони катастро­фічного ризику.

Зазначимо, що у прикладних проблемах поряд із кривою щільності розподілу ймовірності збитків (f (x)) не менш важливу роль відіграє функція розподілу ймовірності збитків F (x) (інтегральна функція). Цю функцію можна безпосередньо використовувати для визначення ймовірності недосягнення збитками фіксованого рівня х_a:

;

або ймовірності перевищення цього рівня (оберненої величини):

.