Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Шаг 2. Нахождение корреляционной матрицы R (матрицы моментов стандартизированной системы нормальных уравнений)
|
|
Спецификация модели
Идентификация переменных
– Уровень расходов
– Собственная продукция
– Трудоемкость
Исследование наличия мультиколлинеарности по алгоритму Феррара-Глобера
Шаг 1. Стандартизация переменных
Элементы стандартизированных векторов рассчитываются по формулам:
.
, 
, (1)
где n – количество наблюдений;
m – количество факторов;
– дисперсия j-го фактора.
Поскольку дисперсия рассчитывается по формуле:
, (2)
формулы для стандартизированных переменных примут вид:
, 
Шаг 2. Нахождение корреляционной матрицы R (матрицы моментов стандартизированной системы нормальных уравнений)
Корреляционная матрица R определяется по формуле:.
(4)
где X* – матрица стандартизированных переменных.
Вывод: на основе значения коэффициента корреляции 
можно сделать предварительный вывод о наличии возможной мультиколлинеарности между факторами X1 и X3.
Шаг 3. Критерий – 
Расчетное значение критерия определяется по формуле:
, (5)
где 
– определитель корреляционной матрицы 
– детерминант корреляции.
По принятой доверительной вероятностью Р и числом степеней вольностей 
определяется критическое значение критерия 
, которое равняется с расчетным:
– если 
, то нет оснований отклонить гипотезу об отсутствии мультиколлинеарности в массиве факторов, то есть с принятой надежностью можно утверждать, что в массиве факторов мультиколлинеарность отсутствует;
– если 
, то гипотеза об отсутствии мультиколлинеарности в массиве факторов отклоняется, то есть с принятой надежностью можно утверждать, что в массиве факторов мультиколлинеарность существует.
Выводы:
– на основе значения детерминанта корреляции 
можно сделать предварительный вывод о наличии возможной мультиколлинеарности в массиве факторов;
– на основе критерия 
с надежностью Р=0, 95 можно утверждать, что в массиве факторов мультиколлинеарность существует.
|