Страновой риск является многофакторным явлением, характеризующимся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных.

Одной из особенностей анализа странового риска является то, что он носит постоянный и долговременный характер.

Страновые риски актуальны для всех банков, созданных с участием иностранного капитала, и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию. Основные ошибки, которые допускает руководство банков, связаны с неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранного контрагента. В связи с этим оценка странового риска представляет собой анализ прошлой, настоящей и будущей кредитоспособности страны-заемщика, т.е. ее возможности выполнять свои финансовые обязательства.

Страновой риск складывается из экономического риска, зависящего от состояния платежного баланса, а системы хозяйствования в стране, и политического риска, выражающегося в опасности переворотов, отказа властей от выплаты своей внешней задолженности и т.д. Оценка экономического риска производится та основании данных национальной статистики, а политического — экспертным путем.

Прогнозирование странового риска, как правило, опирается на анализ структурных и качественных характеристик государственного устройства страны, так же как и на количественные показатели, основанные на изучении цифровых данных и соотношений.

Кредитный риск - это риск невозврата заёмщиком основного долга и процентов (в более широком понимании сюда относятся любые риски банка, связанные с неисполнением другими участниками рынка своих обязательств перед банком). Выражением степени риска кредитных операций является наиболее высокая процентная ставка по операциям, имеющим кредитную природу (собственно кредиты, факторинг, учет векселей, предоставление гарантий) по сравнению с другими активами. Ставки по кредиту должны компенсировать банку стоимость предоставляемых на срок средств, риск изменения стоимости обеспечения и риск неисполнения заемщиком обязательств. Риск неисполнения заемщиком обязательств определяется большим количеством факторов, объединенным в понятие кредитоспособность клиента: юридическая правоспособность, финансовое положение, репутация клиента, качество предлагаемого обеспечения, прогноз развития фирмы, рыночный риск и так далее. Правильность оценки зависит от обоснованности выбора методики оценки, своевременного реагирования на изменение финансового состояния клиента.

Валютный риск - это риск потерь при покупке-продаже иностранной валюты по разным курсам. Банкиры должны рассматривать управление рисками как логическую последовательность действий от постановки проблемы до её разрешения.

Валютные риски обычно управляются в банках различными методами. Первым шагом к управлению валютными рисками внутри структуры банка является установление лимитов на валютные операции. Так, например, очень распространены следующие виды лимитов:

1. Лимиты на иностранные государства (устанавливаются максимально возможные суммы для операций в течение дня с клиентами и контрпартнерами в сумме из каждой конкретной страны).

2. Лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами (устанавливается максимально возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов).

3. Лимит инструментария (установление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли).

4. Установление лимитов на каждый день и каждого дилера (обычно устанавливается размер максимально возможной открытой позиции по торгуемым иностранным валютам, возможный доля переноса на следующий рабочий день для каждого конкретного дилера и каждого конкретного инструмента).

5. Лимит убытков (устанавливается максимально возможный размер убытков, после достижения которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками). В некоторых банках такой лимит устанавливается на каждый рабочий день или отдельный период (обычно 1 месяц), в некоторых банках он подразделяется на отдельные виды инструментов, а в некоторых банках может также устанавливаться на отдельных дилеров.