Курс рубля за 12 недель

Методические указания

К практическим и лабораторным занятиям

Цель практических и лабораторных занятий состоит в овладении студентами различными методами прогнозирования и планирования экономических явлений и процессов, которые могут быть использованы ими при выполнении курсовых, выпускных работ, а также в практической деятельности.

Тема 1. Методы краткосрочного прогнозирования экономических показателей.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие стационарных и нестационарных показателей.

2. Тип и характер тренда.

3. Модели, используемые для прогнозирования стационарных показателей.

4. Модели, используемые для прогнозирования нестационарных показателей.

Задача 1. По квартальным данным временного ряда объема импорта из Великобритании спрогнозировать значения импорта на следующий квартал. Оценить верхнюю и нижнюю границу прогноза. Оценить: точность прогноза на основе средней абсолютной процентной ошибки; смещенность прогноза на основе средней процентной ошибки. Построить графики временного ряда показателя, прогнозного значения, верхней и нижней границ прогноза.

Объем импорта Великобритании за 3 года, млн. ф. ст.

Указание: используйте экспоненциально взвешенное среднее.

Задача 2. Выполните задачу 1, используя метод адаптивной скорости реакции на основе трекинг-сигнала. Сравните результаты первого и второго методов.

Задача 3. По ежемесячным данным временного ряда спроса на видеомагнитофоны спрогнозировать значение спроса на 3 месяца вперед. Оценить верхнюю и нижнюю границу прогноза. Оценить: точность прогноза на основе средней абсолютной процентной ошибки; смещенность прогноза на основе средней процентной ошибки. Построить графики временного ряда показателя, прогнозного значения, верхней и нижней границ прогноза.

Объем спроса на видеомагнитофоны за год, шт.

Указание: используйте метод Холта.

Задача 4. Выполните задачу 3, используя метод двойного сглаживания Брауна. Сравните результаты.

Задача 5. По еженедельным данным временного ряда курса рубля спрогнозировать значение курса на 3 недели вперед. Оценить верхнюю и нижнюю границу прогноза. Оценить: точность прогноза на основе средней абсолютной процентной ошибки; смещенность прогноза на основе средней процентной ошибки. Построить графики временного ряда показателя, прогнозного значения, верхней и нижней границ прогноза.

Курс рубля за 12 недель

Указание: используйте метод двойного сглаживания Брауна.

Тема 2. Прогнозирование показателей, носящих сезонный характер.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие компоненты включает тренд показателей, имеющих сезонный характер.

2. Модели сезонных колебаний.

3. Автокорреляционный анализ трендов.

Задача 1. Провести автокорреляционный анализ тренда валового внутреннего продукта за период с января 2006 года по апрель 2008 г.

Динамика ВВП, % к декабрю 2005 г.

Задача 2. На основе данных задачи 1 спрогнозируйте ежемесячную динамику ВВП на год вперед.