Решение задачи при использовании всех имеющихся фондов

Решим задачу диверсификации портфелей при размещении пакета ценных бумаг во всех четырёх фондах

Использование всех четырёх фондов (включение в портфель фонда Р, обладающего положительной ковариацией с фондом А, привело к незначительному снижению волатильности и общего дохода портфеля, что свидетельствует о необязательности использования фонда Р.

Контрольные вопросы по лекции 9

1. Что такое среднее квадратическое отклонение случайной величины, волатильность портфеля?

2.Что такое ковариация двух случайных величин?

3.Как определить коэффициент корреляции двух случайных величин?

4.В чём состоит задача диверсификации портфелей?

5. Что такое эффективная граница в задаче диверсификации портфелей?

6. Какие данные необходимо знать, чтобы определить точки эффективной границы?

7. Каким условиям должны отвечать фонды, входящие в портфель?

8.Каков результат умножения вектора-строки на матрицу?

9. Каков результат умножения вектора-строки на вектор-столбец?

10.Как выполнить в символьной форме действие умножения вектора-строки па матрицу?

11.Ка выполнить в символьной форме действие умножения вектора-строки на вектор-столбец?

12.Почему в портфеле инвестора должны быть фонды с отрицательной ковариацией?

13.Какая точка в столбцах данных, возвращаемых программой, является точкой минимального риска?

14.Какая функция преобразует ковариационную матрицу в корреляционную?

15.Какая функция преобразует корреляционную матрицу в коварационную?

16.Как связана волатильность портфеля с дисперсией портфеля?

17. Почему необходима диверсификация портфелей?