Количественная оценка (объективные методы).

Риски оцениваются с помощью количественных и качественных методов.

Количественная оценка риска – это численное определение размеров отдельных рисков и проекта в целом.

Качественная оценка – вероятностная оценка положительных и отрицательных результатов при принятии того или иного инвестиционного решения, основанная на мнении экспертов.

При качественной оценке используются следующие методы: метод экспертных оценок, метод сценариев и т. д. (субъективные методы).

Количественная оценка (объективные методы).

1.1. При статистическом методе оценки риска используется расчет вероятности возникновения потерь, анализируются статистические данные, имеющиеся по анализируемым проектам. Рассчитываются такие показатели как:

- среднее квадратическое отклонение;

- коэффициента вариации.

Колеблемость результата – величина отклонения ожидаемого значения от среднего ожидаемого значения. Колеблемость определяют: дисперсия и среднее квадратическое отклонение.

Среднее квадратическое отклонение определяется по формуле:

Хn – абсолютное значение n-го результата;

n – число вариантов исхода события.

Коэффициент вариации (V) представляет собой отношение среднего квадратического к среднему ожидаемому значению и показывает степень отклонения полученных значений:

Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100%. Чем он выше, тем сильнее колеблемость, тем больше риска вложения.

До 10% колеблемость слабая

От 10 до 25% - умеренная

Более 25% - сильная