Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задание 2. Контрольные задания по эконометрике






Контрольные задания по эконометрике

Задание 1

 

По территориям региона приводятся данные за год (X-среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного (в руб.), Y-среднедневная заработная плата (в руб.)). Требуется:

1. Построить поле корреляции результата и фактора и сформулировать гипотезу о форме связи.

2. Рассчитать параметры уравнений линейной, степенной и гиперболической парной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.

5. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.

6. Оценить с помощью критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в п.п. 4, 5 и дан­ном пункте, выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.

7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличить на 10 % от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α =0, 05.

8. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.

 

  Вариант 17  
  X Y
    6, 4  
    8, 3  
    6, 5  
    8, 2  
    7, 3  
    9, 8  
    8, 3  
    7, 6  
    9, 2  
    8, 5  
       

 

 

Задание 2

Имеются следующие данные по 20 регионам Российской Федерации (X1 - объем промышленного производства (в % к предыдущему году), Х2 - среднедушевой денежный доход (в % к предыдущему году), Y - розничный товарооборот (в % к предыдущему году)). Требуется:

1. Рассчитать параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов.

2. Оценить показатели вариации каждого признака и сделать вывод о возможностях применения МНК для их изучения.

3. Дать сравнительную оценку силы связи фактора с результатом с помощью средних (общих) коэффициентов эластичности.

4. Оценить статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью t-критерия; нулевую гипотезу о значимости уравнения и показателей тесноты связи проверьте с помощью F-критерия.

5. Оценить качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации.

6. Рассчитать матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и на их основе и по t-критерию для коэффициентов регрессии отобрать информативные факторы в модель. Построить модель только с информативными факторами и оценить ее параметры.

7. С помощью частных F-критериев оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора X1, после фактора X2 и фактора X2 после фактора X1.

8. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.

9. Рассчитать ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости α =0, 05.

10. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.

Вариант 17.    
       
№ п/п y х1 х2
  63, 7 749, 06  
  5, 3 254, 35  
  62, 4 775, 3  
  41, 7 521, 87  
  29, 6 452, 17  
  84, 4 947, 69  
  62, 1 286, 96  
  67, 1 753, 52  
  33, 4    
    581, 15  
  60, 8 716, 67  
  72, 2    
  49, 7 596, 67  
    656, 1  
    311, 54  
  64, 3 713, 06  
  72, 3 835, 09  
  64, 6 755, 37  
  73, 1 845, 56  
  84, 3 940, 21  

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал