Тема 5. Регрессионные модели с переменной структурой

Содержание темы:

Фиктивные (структурные) переменные.

Введение фиктивных переменных в линейную регрессионную модель.

Оценка параметров уравнения регрессионной модели с фиктивными переменными методом наименьших квадратов (МНК). Предпосылки МНК. Свойства оценок параметров регрессии, полученные по МНК.

Гомоскедастичность и гетероскедастичность дисперсии остатков. Метод Гольфельда-Квандта. Проверка линейной регрессии на гетероскедастичность.

Тема 6. Обобщенный метод наименьших квадратов

Содержание темы:

Преобразование переменных уравнения линейной регрессионной модели. Взвешенная регрессия.

Применение обобщенного метода наименьших квадратов к уравнению линейной регрессии для переменных в отклонениях от средних уровней.

Корректировка гетероскедастичности и определение коэффициента регрессии.

Тема 7. Моделирование одномерных временных рядов

Содержание темы:

Основные элементы временного ряда. Модели временных рядов: аддитивные и мультипликативные модели.

Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Свойства коэффициента автокорреляции. Коррелограмма.

Моделирование тенденции временного ряда. Тренд. Аналитическое выравнивание временного ряда.

Моделирование сезонных и циклических колебаний. Применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний.

Тема 8. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений

Содержание темы:

Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Кусочно-линейные модели регрессии. Переход от единого уравнения регрессии к кусочно-линейной модели.

Алгоритм теста Г.Чоу. Применение теста Чоу для моделирования линейной тенденции.

Статистический метод тестирования Д.Гуйарати. проверка гипотезы о структурной стабильности тенденции временного ряда. Изучение взаимосвязи по временным рядам.

Тема 9. Системы эконометрических уравнений

Содержание темы:

Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Системы независимых и взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений.

Эндогенные и экзогенные переменные системы линейных совместных. Одновременных уравнений. Структурные коэффициенты модели.

Преобразование структурной формы модели в приведенную форму. Коэффициенты приведенной формы модели. Проблема идентификации приведенной и структурной форм модели.