Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Порядок виконання роботи. Вихідні дані для статистичної обробки наведені в таблиці 1 і 2


⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 4Следующая ⇒




Вихідні дані для статистичної обробки наведені в таблиці 1 і 2

 

Таблиця №1 Курсова вартість цінних паперів емітента 1

 

                       
123, 66 113, 85 130, 72 108, 23   103, 64 142, 02 100, 49 145, 45 99, 07 147, 05 99, 53
146, 74 101, 89 144, 59 106, 01 140, 81 111, 59 135, 75 118, 24 129, 85 125, 47 123, 63 132, 76
117, 64 139, 56 112, 38 145, 37 108, 33 149, 79 105, 85 152, 49 105, 19 153, 32 106, 43 152, 24

 

Таблиця №2 Курсова вартість цінних паперів емітента 2

 

                       
307, 23 297, 62 321, 36 295, 9 334, 51 295, 47 346, 1 296, 83 355, 69 300, 36   306, 25
367, 91 314, 5 370, 53 324, 95 371, 11 337, 24 370, 08 350, 86 368, 02 365, 2 365, 56 379, 61
363, 37 393, 42 362, 1   362, 35 416, 82 364, 55 425, 51 369, 02 431, 84 375, 88 435, 8

 

1. Очікувану курсову вартість розрахуємо як середню арифметичну вартість для кожного паперу:

(1);

де Pi – щомісячна вартість цінного паперу;

Pочік. – очікувана курсова вартість;

n – кількість періодів.

Також можна використовувати вбудовану функцію OpenOffice.Calc «AVERAGE».

Очікувана курсова вартість першого паперу дорівнює 125, 46 ум.од., а другого паперу 355, 9 ум.од.

2. Позначимо місячну доходність Di. Місячну доходність кожного паперу за попередні три роки визначаємо за формулою:

(2).

Таблиця №3 Місячна доходність цінних паперів емітента 1

 

                       
  -0, 08 0, 15 -0, 17 0, 27 -0, 24 0, 37 -0, 29 0, 45 -0, 32 0, 48 -0, 32
0, 47 -0, 31 0, 42 -0, 27 0, 33 -0, 21 0, 22 -0, 13 0, 10 -0, 03 -0, 01 0, 07
-0, 11 0, 19 -0, 19 0, 29 -0, 25 0, 38 -0, 29 0, 44 -0, 31 0, 46 -0, 31 0, 43

 

Таблиця №4 Місячна доходність цінних паперів емітента 2

 

                       
  -0, 03 0, 08 -0, 08 0, 13 -0, 12 0, 17 -0, 14 0, 20 -0, 16 0, 21 -0, 16
0, 20 -0, 15 0, 18 -0, 12 0, 14 -0, 09 0, 10 -0, 05 0, 05 -0, 01 0, 00 0, 04
-0, 04 0, 08 -0, 08 0, 12 -0, 11 0, 15 -0, 13 0, 17 -0, 13 0, 17 -0, 13 0, 16

 

3. Визначаємо очікувану доходність за формулою:

(3).

 

Очікувана доходність першого паперу дорівнюватиме 0, 05, а другого паперу 0, 02.

4. Обчислюємо середньоквадратичне відхилення як для вартості, так і для доходності за наступними формулами:

та (4)

; ; ; .

Для розрахунку середньоквадратичного відхилення також можна використовувати вбудовану функцію OpenOffice.Calc ”STDEV”.

Середньоквадратичне відхилення характеризує міру ризику кожного цінного паперу. Чим більше значення середньоквадратичного відхилення, тим більш ризикованою є цінна папера.

5. Обчислюємо коваріацію доходностей цінних паперів за попередні роки за формулою:

(5),

де xі відповідає першому масиву даних (цінний папір 1), а yi – другому (цінний папір 2). Тоді:

Коваріація відображає ступінь статистичної залежності між двома множинами. Для розрахунку коваріації також можна використовувати вбудовану функцію OpenOffice.Calc «COVAR».

6. Розраховуємо коефіцієнт кореляції доходностей двох паперів:

(6).

Коефіцієнт кореляції показує ступінь лінійного зв'язку між змінними. Приймає значення від -1 (характеризує лінійний зворотній зв'язок) до +1 (характеризує лінійний прямий зв'язок).

Отримуємо наступні результати:

.

Кореляція доходностей – дуже висока. Обидві змінні змінюються залежно одна від одної, тобто збільшення доходності однієї цінної папери призведе до збільшення доходності другої цінної папери і навпаки. Наочно ця залежність відображена на рис.1.

 

 

Рис.1 Доходності двох цінних паперів за 3 роки.

 

Для розрахунку коефіцієнта кореляції також можна використовувати вбудовану функцію OpenOffice.Calc «CORREL».

Характеристики значень коефіцієнта кореляції наведені у таблиці.

 

Значення Характеристика
до 0, 2 Дуже слабка кореляція
до 0, 5 Слабка кореляція
до 0, 7 Середня кореляція
до 0, 9 Висока кореляція
більше 0, 9 Дуже висока кореляція

 

Варіанти виконання індивідуального завдання на лабораторну роботу №1.

 

Варіант №1

                       
307.23 297.62 321.36 295.90 334.51 295.47 346.10 296.83 355.69 300.36 363.00 306.25
367.91 314.50 370.53 324.95 371.11 337.24 370.08 350.86 368.02 365.20 365.56 379.61
363.37 393.42 362.10 406.00 362.35 416.82 364.55 425.51 369.02 431.84 375.88 435.80
                       
827.31 502.42 595.51 842.92 543.92 545.37 843.17 593.86 503.56 828.02 648.27 473.41
798.70 702.83 457.33 757.53 753.17 456.60 707.79 795.30 471.28 653.45 825.85 500.19
598.84 842.39 541.04 548.30 843.61 590.56 505.86 829.41 644.82 474.90 800.91 699.50

 

 

Варіант №2

                       
291.17 323.53 340.44 339.03 320.93 291.83 260.15 234.91 223.56 230.16 254.38 291.54
333.84 372.19 398.47 407.54 398.43 374.66 343.32 313.37 293.40 289.58 304.13 334.76
375.23 416.93 450.91 470.13 471.16 455.02 426.94 395.07 368.49 354.98 359.12 381.18
                       
128.50 189.59 142.71 154.39 197.49 140.95 183.25 195.97 148.52 209.31 188.78 166.31
227.70 181.40 192.02 235.92 179.40 220.88 234.65 186.65 247.11 227.56 204.14 265.79
220.10 229.66 274.34 217.85 258.50 273.33 224.78 284.91 266.34 241.97 303.88 258.80

 

Варіант №3

                       
63.96 82.87 132.96 145.78 106.28 74.37 99.08 148.32 154.87 112.65 85.47 115.59
163.17 163.36 119.21 97.28 132.31 177.43 171.31 126.04 109.79 149.16 191.06 178.78
133.23 122.98 166.03 204.02 185.84 140.85 136.83 182.85 216.30 192.57 148.97 151.29
                       
65.58 73.15 93.18 98.31 82.51 69.75 79.63 99.33 101.95 85.06 74.19 86.23
105.27 105.35 87.68 78.91 92.92 110.97 108.52 90.42 83.92 99.66 116.42 111.51
93.29 89.19 106.41 121.61 114.34 96.34 94.73 113.14 126.52 117.03 99.59 100.51

 

Варіант №4

                       
61.26 59.16 63.72 58.45 65.99 57.99 67.94 57.90 69.49 58.24 70.58 59.05
71.20 60.33 71.36 62.06 71.10 64.15 70.53 66.50 69.75 69.01 68.89 71.52
68.09 73.92 67.47 76.07 67.15 77.86 67.23 79.23 67.75 80.14 68.76 80.56
                       
273.89 233.39 246.49 279.36 242.19 243.53 282.87 252.06 241.64 284.40 262.51 241.25
284.11 272.98 242.66 282.30 282.90 246.04 279.40 291.78 251.39 275.91 299.17 258.57
272.38 304.76 267.28 269.37 308.39 277.10 267.40 310.04 287.53 266.90 309.86 298.01

 

Варіант №5

                       
572.03 546.72 526.55 513.55 509.21 514.32 528.91 552.25 582.95 618.98 657.92 697.13
733.90 765.76 790.61 806.92 813.82 811.22 799.75 780.78 756.27 728.59 700.41 674.41
653.10 638.63 632.59 635.89 648.74 670.53 699.98 735.19 773.78 813.14 850.57 883.53
                       
64.86 77.25 66.73 68.63 77.20 64.63 73.03 75.16 64.52 76.84 71.91 66.57
79.01 68.62 70.30 79.03 66.47 74.69 77.04 66.28 78.54 73.81 68.27 80.77
70.51 71.96 80.86 68.31 76.36 78.93 68.05 80.23 75.72 69.98 82.53 72.40

 

Варіант №6

                       
382.53 233.28 276.94 391.82 254.51 255.88 394.02 279.64 238.66 389.11 306.84 226.83
377.66 334.10 221.49 360.74 359.42 223.24 339.87 380.95 232.10 316.87 397.13 247.52
293.75 406.85 268.46 272.50 409.50 293.40 255.00 405.02 320.53 242.80 393.96 347.84
                       
116.64 195.91 127.94 139.82 194.55 113.42 167.05 180.37 111.62 190.47 158.44 123.76
203.43 136.25 146.70 202.51 121.40 173.92 188.67 119.16 197.58 166.87 130.90 210.93
144.57 153.58 210.46 129.39 180.79 196.96 126.72 204.67 175.31 138.04 218.42 152.90

Варіант №7

                       
119.77 121.02 113.08 103.71 102.00 109.98 120.79 124.96 119.12 109.11 104.60 110.21
121.24 128.03 124.79 114.98 108.08 110.91 121.32 130.23 129.90 121.11 112.40 112.26
121.28 131.63 134.27 127.24 117.47 114.41 121.34 132.36 137.80 133.13 123.11 117.42
                       
37.95 36.08 34.55 33.50 33.02 33.18 33.96 35.34 37.20 39.41 41.82 44.25
46.52 48.46 49.93 50.83 51.11 50.75 49.80 48.35 46.53 44.50 42.43 40.52
38.91 37.76 37.17 37.21 37.88 39.15 40.92 43.09 45.47 47.91 50.22 52.24

Варіант №8

                       
123.66 113.85 130.72 108.23 137.00 103.64 142.02 100.49 145.45 99.07 147.05 99.53
146.74 101.89 144.59 106.01 140.81 111.59 135.75 118.24 129.85 125.47 123.63 132.76
117.64 139.56 112.38 145.37 108.33 149.79 105.85 152.49 105.19 153.32 106.43 152.24
                       
307.23 297.62 321.36 295.90 334.51 295.47 346.10 296.83 355.69 300.36 363.00 306.25
367.91 314.50 370.53 324.95 371.11 337.24 370.08 350.86 368.02 365.20 365.56 379.61
363.37 393.42 362.10 406.00 362.35 416.82 364.55 425.51 369.02 431.84 375.88 435.80

Варіант №9

                       
307.23 297.62 321.36 295.90 334.51 295.47 346.10 296.83 355.69 300.36 363.00 306.25
367.91 314.50 370.53 324.95 371.11 337.24 370.08 350.86 368.02 365.20 365.56 379.61
363.37 393.42 362.10 406.00 362.35 416.82 364.55 425.51 369.02 431.84 375.88 435.80
                       
827.31 502.42 595.51 842.92 543.92 545.37 843.17 593.86 503.56 828.02 648.27 473.41
798.70 702.83 457.33 757.53 753.17 456.60 707.79 795.30 471.28 653.45 825.85 500.19
598.84 842.39 541.04 548.30 843.61 590.56 505.86 829.41 644.82 474.90 800.91 699.50

Варіант №10

                       
291.17 323.53 340.44 339.03 320.93 291.83 260.15 234.91 223.56 230.16 254.38 291.54
333.84 372.19 398.47 407.54 398.43 374.66 343.32 313.37 293.40 289.58 304.13 334.76
375.23 416.93 450.91 470.13 471.16 455.02 426.94 395.07 368.49 354.98 359.12 381.18
                       
128.50 189.59 142.71 154.39 197.49 140.95 183.25 195.97 148.52 209.31 188.78 166.31
227.70 181.40 192.02 235.92 179.40 220.88 234.65 186.65 247.11 227.56 204.14 265.79
220.10 229.66 274.34 217.85 258.50 273.33 224.78 284.91 266.34 241.97 303.88 258.80

Варіант №11

                       
63.96 82.87 132.96 145.78 106.28 74.37 99.08 148.32 154.87 112.65 85.47 115.59
163.17 163.36 119.21 97.28 132.31 177.43 171.31 126.04 109.79 149.16 191.06 178.78
133.23 122.98 166.03 204.02 185.84 140.85 136.83 182.85 216.30 192.57 148.97 151.29
                       
65.58 73.15 93.18 98.31 82.51 69.75 79.63 99.33 101.95 85.06 74.19 86.23
105.27 105.35 87.68 78.91 92.92 110.97 108.52 90.42 83.92 99.66 116.42 111.51
93.29 89.19 106.41 121.61 114.34 96.34 94.73 113.14 126.52 117.03 99.59 100.51

 

Варіант №12

                       
61.26 59.16 63.72 58.45 65.99 57.99 67.94 57.90 69.49 58.24 70.58 59.05
71.20 60.33 71.36 62.06 71.10 64.15 70.53 66.50 69.75 69.01 68.89 71.52
68.09 73.92 67.47 76.07 67.15 77.86 67.23 79.23 67.75 80.14 68.76 80.56
                       
273.89 233.39 246.49 279.36 242.19 243.53 282.87 252.06 241.64 284.40 262.51 241.25
284.11 272.98 242.66 282.30 282.90 246.04 279.40 291.78 251.39 275.91 299.17 258.57
272.38 304.76 267.28 269.37 308.39 277.10 267.40 310.04 287.53 266.90 309.86 298.01

 

Варіант №13

                       
572.03 546.72 526.55 513.55 509.21 514.32 528.91 552.25 582.95 618.98 657.92 697.13
733.90 765.76 790.61 806.92 813.82 811.22 799.75 780.78 756.27 728.59 700.41 674.41
653.10 638.63 632.59 635.89 648.74 670.53 699.98 735.19 773.78 813.14 850.57 883.53
                       
64.86 77.25 66.73 68.63 77.20 64.63 73.03 75.16 64.52 76.84 71.91 66.57
79.01 68.62 70.30 79.03 66.47 74.69 77.04 66.28 78.54 73.81 68.27 80.77
70.51 71.96 80.86 68.31 76.36 78.93 68.05 80.23 75.72 69.98 82.53 72.40

 

Варіант №14

                       
382.53 233.28 276.94 391.82 254.51 255.88 394.02 279.64 238.66 389.11 306.84 226.83
377.66 334.10 221.49 360.74 359.42 223.24 339.87 380.95 232.10 316.87 397.13 247.52
293.75 406.85 268.46 272.50 409.50 293.40 255.00 405.02 320.53 242.80 393.96 347.84
                       
116.64 195.91 127.94 139.82 194.55 113.42 167.05 180.37 111.62 190.47 158.44 123.76
203.43 136.25 146.70 202.51 121.40 173.92 188.67 119.16 197.58 166.87 130.90 210.93
144.57 153.58 210.46 129.39 180.79 196.96 126.72 204.67 175.31 138.04 218.42 152.90

 

Варіант №15

                       
119.77 121.02 113.08 103.71 102.00 109.98 120.79 124.96 119.12 109.11 104.60 110.21
121.24 128.03 124.79 114.98 108.08 110.91 121.32 130.23 129.90 121.11 112.40 112.26
121.28 131.63 134.27 127.24 117.47 114.41 121.34 132.36 137.80 133.13 123.11 117.42
                       
37.95 36.08 34.55 33.50 33.02 33.18 33.96 35.34 37.20 39.41 41.82 44.25
46.52 48.46 49.93 50.83 51.11 50.75 49.80 48.35 46.53 44.50 42.43 40.52
38.91 37.76 37.17 37.21 37.88 39.15 40.92 43.09 45.47 47.91 50.22 52.24

 


⇐ Предыдущая1234Следующая ⇒
Поделиться с друзьями:
mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2025 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал