Монетарные и другие методы

Монетарные методы основаны на гипотезе об использовании в теневых расчетах преимущественно наличных денежных средств.

Данный подход включает множество различных методов, которые объединяет базовая предпосылка: при использовании теневых трансакций предпочтение отдается наличным денежным средствам во избежание проверок, что увеличивает потребность в бумажных денежных знаках и монетах по сравнению с тем, что можно было бы ожидать, исходя из уровня экономической активности в формальном секторе экономики. Другими словами, оценка теневой экономики строится на спросе на наличные деньги, который не может быть объяснен экономической активностью формального сектора.

Впервые спрос на наличные деньги был использован для объяснения динамики теневой экономики в конце 1950-х гг. в США. Так, П. Каган мотивировал резкий подъем спроса на наличные деньги в Америке военных лет именно потребностями нелегальных трансакций черного рынка. В современной литературе монетарный подход связан в первую очередь с именем П. Гутмана[65], заслужившего титул энтузиаста и приверженца этого направления. Оценки, полученные на основе данного подхода, широко варьируются. При этом некоторые наиболее высокие оценки масштабов теневой экономики получены методами этого класса.

Какие же индикаторы состояния бумажной денежной массы используются для определения масштаба и динамики теневой экономики? Каковы доказательства их оправданности и корректности? В зависимости от ответа на эти вопросы используется тот или иной алгоритм расчета масштаба и динамики теневого сектора.

Феномен «лишних денег». Данный метод основан на утверждении, что наличных денег «слишком много». П. Гутман отмечал «невероятное, потрясающе огромное количество наличности в обращении». Из чего вытекает данный вывод? Обычно приводят следующие рассуждения: общую сумму наличности несколько корректируют в сторону понижения (так как часть денег находится в обороте компаний), а затем делят на численность населения.

В этих расчетах учитывают долю потребительского бюджета, оплачиваемого наличными, а также цикличность пополнения бюджета (принятые в данной стране периодичность выплаты заработной платы и обращения в банк для снятия денег на текущие нужды). Получается, что на семью приходится сумма, существенно превышающая ее потребительский бюджет. Где же остальные деньги? А ведь именно их наличие и связывают с теневой экономикой, ибо теневая экономика, «любящая наличность», и объясняет феномен «лишних денег». По их величине и динамике судят о масштабах и изменениях теневого сектора.

Недостатки данного метода:

- не учитываются объемы оттока денег за рубеж и наличности «под матрацем», а поскольку достоверной статистики на этот счет нет, то и точная величина «лишних денег» неизвестна;

- если несоответствие наличной денежной массы и потребностей семейного бюджета полностью «списывать» на теневую экономику, то ее масштабы становятся астрономическими, превышающими формальную экономику в несколько раз, что не соответствует ни здравому смыслу, ни оценкам, полученным на основе других методов;

- в рамках данного метода затруднены межстрановые сравнения. Национальные традиции обращения с деньгами плохо сводятся в единый оценочный алгоритм. Различие в величине «лишних денег» не всегда означает различие в масштабах теневой экономики этих стран.

Обращение крупных банкнот. Этот монетарный метод основан на двух «наблюдениях»: во-первых, о «диспропорциональном росте» доли банкнот с высоким номиналом и, во-вторых, о предпочтимости крупных купюр для теневых оборотов. Утверждается, что чем более «диспропорционален» рост банкнот с высоким номиналом, тем выше динамика теневой экономики.

Применительно к США эту идею реализовал А. Рос, а в Великобритании ее развил Д. Фройд. Первый обратил внимание на то, что рост банкнот достоинством в 100 долл. США обгоняет рост банкнот номиналом поменьше, а второй указал на то же применительно к купюрам достоинством в 10 и 20 ф. ст.

Недостатки данного метода:

- сомнителен довод о том, что теневая экономика нуждается преимущественно в крупных купюрах. Действительно, криминальная экономика (наркобизнес, порноиндустрия и пр.), как правило, оперирует денежными знаками с высоким номиналом. Но масса теневых трансакций, обслуживающих домохозяйства в повседневной жизни (нелицензированное репетиторство, услуги таксиста-частника, нянечки по уходу за ребенком и т.д.), не оплачивается в более крупных денежных знаках, чем трансакции в формальной экономике;

- серьезное возражение представил М.Хиггинс: рост доли крупных денежных знаков должен обгонять рост инфляции, что совершенно не связано с ростом потребностей теневой экономики в крупных купюрах. Если в период инфляции доля денежных знаков с высоким номиналом не растет, то количество купюр должно увеличиваться в соответствии с темпом инфляционного роста, что неудобно хотя бы потому, что размеры бумажника у людей ограничены. Кроме того, при росте цен купюры низкого номинала будут использоваться реже, а высокого номинала - чаще. Средний номинал наличных денег должен увеличиваться в соответствии с инфляционным ростом цен, тогда количество денежных знаков в обращении останется прежним, т.е. в ходе инфляции мелкие купюры «замещаются» крупными вне всякой связи с теневой экономикой.

Соотношение наличности и банковских депозитов. Данный метод иногда называют методом Гутмана, так как широкоизвестная оценка П. Гутманом теневой экономики США как «десятой части регистрируемой экономики» (в 1976 г. это составляло 176 млрд долл.) была получена именно этим методом. В 1982 г. масштабы теневой экономики США, по мнению П. Гутмана, еще более возросли, составив 15% ВВП. Подобные расчеты апеллируют к тому обстоятельству, что с 1961 г. соотношение наличности и банковских депозитов начало расти за счет увеличения объема наличности по сравнению с совокупной стоимостью банковских депозитов. Заметим, что происходило это в условиях финансовых инноваций, вытесняющих наличность иными средствами платежа. Объяснение данного противоречия П. Гутман свел к существованию теневой экономики.

Недостатки данного метода:

- в рамках метода предполагается, что соотношение наличности и банковских депозитов изменяется исключительно из-за роста спроса на наличность. Данное утверждение, по мнению автора, более чем спорно. Можно предположить обратное: медленный рост спроса на банковские депозиты, а не необычайно быстрый рост спроса на наличность приводит к изменению их соотношения;

- на соотношение наличности и банковских депозитов влияет масса факторов, не связанных с теневой экономикой, включая психологию населения, традиции национальной банковской системы и т.д.;

- метод строится на допущении, что скорость обращения денег одинакова как в официальном, так и в неформальном секторе. Это предположение требует проверки;

- при использовании метода П. Гутмана в других странах получали несколько обескураживающие результаты. Так, например, в Великобритании в 1960 — 1970-е гг. темпы роста теневой экономики были стабильные, а с начала 1980-х гг. начали резко сокращаться. Этот вывод противоречил данным, получаемым с помощью других методов;

- особенности национальной банковской системы, разнообразие вкладов, банковская политика и другие факторы ограничивали возможности межстрановых сравнительных оценок, полученных на основе данного метода. Расчеты П. Гутмана крайне сложно сравнивать с аналогичными расчетами, полученными в странах с другими банковскими системами. Поэтому попытки сравнения обычно сопровождают оговорками, что это примерно те же виды вкладов, с которыми работал П. Гутман.

Трансакционный метод. Идея, развиваемая американским экономистом Э. Фейгом, по сути, выбивается из логики методов, определяющих теневую экономику по наличной денежной массе. Точнее, это самая далекая ветвь указанного направления. Э. Фейг сначала работал со статистикой США, а затем обратился к данным Великобритании. Именно этот метод дал чрезвычайно высокую оценку масштабов теневой экономики. Например, в Великобритании, по мнению Э. Фейга, теневой сектор с 1960-х гг. начал свой бурный рост, достигнув к 1974 г. 23% (!) ВВП, затем, однако, сократился до 15% к концу 1970-х гг.

Э. Фейг основывался на том, что объем денег (наличные деньги плюс вклады), умноженный на их оборачиваемость, равен произведению индекса цен и совокупного объема трансакций. Собственно, идея Э. Фейга состояла в попытке получить независимую оценку национального дохода на основе оценки уровня трансакций, полученной из данного равенства, а затем сравнить с доходом, фиксируемым официальной статистикой. Главная «расчетная» проблема при таком подходе состоит в том, что весьма трудно (если вообще возможно) оценить оборачиваемость наличных денег. Сам Э. Фейг весьма скуп в объяснениях на сей счет. Оценку оборачиваемости он строил на основе данных о том, сколько раз купюра номиналом в 1 ф. ст. перейдет из рук в руки, прежде чем выйдет из оборота. При этом он предположил, что скорость оборота в теневом секторе на 10% выше, чем в официальной экономике. И наконец, важное предположение касалось отсутствия теневой экономики в 1939 г. Э. Фэйг понимал уязвимость своих доводов, допуская, что оценка теневой экономики в его расчетах сильно зависит от сделанных им допущений и предположений. Вне серьезной проверки этих допущений трудно принять на веру полученный результат. Заметим, что оценка теневой экономики методом Э. Фэйга примерно в 2 раза превышает оценку, полученную методом П. Гутмана.

Недостатки монетарного подхода:

Оценка масштабов и динамики теневой экономики монетарными методами вызывает недоверие по множеству оснований.

1. Монетарные методы основаны на предположении о тесной связи теневых трансакций и расчетов наличными. Однако это утверждение спорно.

Во-первых, расчеты наличными деньгами происходят не только в теневой экономике. Огромная доля трансакций в легальной экономике оплачивается наличными, в том числе в странах с развитой системой безналичных расчетов. Не следует забывать, что значительная часть населения получает заработную плату именно наличными. И это положение устойчиво.

Во-вторых, теневые сделки вполне могут обойтись без наличности, что хорошо видно на примере бартера. Хотя, безусловно, бартер никогда не станет единственным механизмом теневых трансакций, поскольку его использование ограничено точным соответствием спроса и предложения обмениваемых благ.

В-третьих, в теневой экономике могут быть задействованы и безналичные платежи. Так, чеки могут использоваться в теневой экономике для имитации легальности «теневиков» в глазах потребителей их товаров и услуг. В этом случае меньше сомнений в качестве товаров, выше уверенность в гарантиях, возможностях обмена, возврата и пр. Далее часть оборота посредством разных схем «уходит» от налогообложения, т.е. чековые расчеты не гарантируют дистанцию от теневой экономики.

В-четвертых, наличные платежи могут быть удобны по ряду соображений без всякой связи с теневыми процессами. Зачастую производитель товаров и услуг предлагает рассчитаться наличными, оптимизируя удобство или элементарно сомневаясь в кредитоспособности покупателя.

Таким образом, не все наличные платежи обслуживают теневую экономику и не все сделки в теневой экономике оплачиваются наличными.

Значительная часть теневых товаров и услуг повседневного спроса оплачивается наличными исключительно в силу низкой стоимости таких сделок. Статистика показывает, что доля наличных расчетов связана с их величиной: чем выше стоимость сделки, тем меньше шансов ее оплаты наличными. «Засилье» наличности в некотором ценовом диапазоне - результат низкой стоимости трансакций, а не теневого происхождения приобретаемого блага. В сопоставимых ценовых диапазонах теневая экономика использует наличные деньги в той же мере, что и легальная экономика. Из этого можно сделать вывод: объемы теневой экономики меньше, чем представления о них, сформированные на основе анализа трансакций, оплаченных наличными.

Традиция оперировать агрегированной монетарной статистикой для определения величины и динамики теневой экономики заложена в работах американских ученых. Однако тестирование подхода, предлагаемого ими, на статистических данных других стран приводило к выводам, плохо согласуемым с оценками, полученными другими методами. При этом данные специальных исследований, обыденные наблюдения и доводы здравого смысла свидетельствовали о противоположном.

Используя разные методы этой группы, получают чрезвычайно различные оценки теневой экономики, что снижает доверие как к самим оценкам, так и к методам, апеллирующим к наличной денежной массе как основному индикатору теневой экономики. Полученные оценки базируются на предпочтении одних индикаторов и игнорировании других, приверженности одному методу и забвении других.

Связь наличной денежной массы с теневой экономикой, безусловно, существует. Но на денежную массу влияют и другие факторы, не связанные с теневым предпринимательством: инфляция, финансовые инновации, рост реальных доходов населения, банковская политика и т. д. И отделить влияние теневой экономики на количество денежных знаков, изолированное от влияния этих факторов, вряд ли возможно. По крайней мере на основе монетарных методов оценки теневой экономики принципиально решить эту задачу нельзя. Проблема состоит в «очищении» влияния теневой экономики на бумажную денежную массу от действия других факторов, связь которых с денежным рынком налицо.

Монетарные методы слабо учитывают влияние финансовых инноваций на использование наличных денег. Речь идет о финансовых инновациях, используемых как покупателями товаров и услуг (чеки, кредитные карты), так и работодателями (новые формы начисления заработной платы на банковские счета).

Широко распространенным в мире является метод технологических коэффициентов, представляющий собой способ примерного определения динамики промышленного производства на основе наблюдения за производством и потреблением электроэнергии, перевозок грузов транспортом и других косвенных показателей, поддающихся достаточно простому учету, для сравнения полученных данных с официальными данными. В ряде случаев этот метод давал хорошие результаты. Однако необходимыми условиями его применения являются высокое развитие рыночных отношений и адекватные цены на электроэнергию и грузовые перевозки. Если цены являются регулируемыми и не отражают действительной стоимости энергии или существует возможность длительное время не оплачивать потребление электроэнергии ввиду имеющихся социальных и иных льгот, то динамика потребления электроэнергии может значительно отличаться от динамики промышленного производства не только по величине, но даже и по вектору. Это же относится и к грузовым перевозкам. Поэтому в современных российских условиях этот метод неприменим.

По мнению Госкомстата России, хорошие результаты может дать использование известных косвенных индикаторов для оценки необходимых параметров. Можно рассчитать искомый показатель, если связь между ним и имеющейся косвенной информацией легко определима. Однако между рассчитываемым показателем и косвенным индикатором может не существовать функциональной связи. В этом случае следует выявить статистическую взаимосвязь путем построения математических моделей, описывающих соотношения между ними, сложившиеся в прошлый период. Примером этого метода может служить использование информации о динамике продаж строительных материалов для определения динамики индивидуального строительства, с последующим сравнением с официальными данными. Данные о площади приусадебных и дачных участков, а также данные о средней урожайности сельскохозяйственных культур используются при расчете показателей неформального сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах.

Помимо методов специфических индикаторов для оценки масштабов теневой экономической деятельности используют еще три группы методов.

1. Метод мягкого моделирования (оценка детерминантов) связан с выделением совокупности факторов, определяющих теневую экономику, и направлен на расчет ее относительных объемов.

2. Структурный метод основан на использовании информации о размерах теневой экономики в различных отраслях производства.

4. Смешанные методы предполагают, в частности, использование метода скрытых переменных и комплекса различных методов при оценке разных сфер теневой экономической деятельности. Основная идея метода скрытых переменных заключается в построении модели, учитывающей большое число, как детерминантов, так и индикаторов теневой экономики, т. е. величин, зависящих от ее объема.

Прямые методы дают достаточно надежные, однако несколько заниженные результаты. Их основные недостатки: сложность сбора данных и преднамеренное искажение информации, полученной при опросах населения.

Косвенные методы очень разнородны. Некоторые из них, особенно монетарные, могут применяться только при полном развитии денежных отношений. Кроме того, гипотезы, лежащие в основе монетарных методов, в определенной мере условны. Методы, связанные с анализом рынка труда, характеризуются временным разрывом между событиями и их измерением. В целом косвенные методы, а также методы скрытых переменных, мягкого моделирования, структурный метод дают завышенную оценку теневой экономики.

Многообразие применяемых в мировой практике методов свидетельствует об отсутствии единой методики количественной оценки размеров теневых экономических структур, критериев достоверности результатов.

Специфика отдельных стран, недостаток статистического материала, цель исследования обусловливают необходимость в каждом конкретном случае выбирать адекватный для данной ситуации метод или комбинацию нескольких методов.