Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Приложение. Веса составных элементов гипотетических портфелей
|
|
Веса составных элементов гипотетических портфелей
| Фиксиро | Оборони | Консер | Уме | Агрес | Доле | |||||||||
| ванный | тельный | вативный | ренный | сивный | вой | |||||||||
| Долевые бумаги | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | ||||||||
| Американские компании | 0% | 14% | 28% | 42% | 56% | 70% | ||||||||
| Крупные компании | ||||||||||||||
| 0, 0 | 4, 0 | 8, 0 | 12, 0 | 16, 0 | 20, 0 | |||||||||
| (индекс S& P 500) | ||||||||||||||
| Крупные компании стоимости | ||||||||||||||
| 0, 0 | 4, 0 | 8, 0 | 12, 0 | 16, 0 | 20, 0 | |||||||||
| (индекс Fama/French US Large Cap Value) | ||||||||||||||
| Небольшие компании | ||||||||||||||
| 0, 0 | 2, 0 | 4, 0 | 6, 0 | 8, 0 | 10, 0 | |||||||||
| (индекс Fama/French US Small Cap) | ||||||||||||||
| Небольшие компании стоимости | ||||||||||||||
| 0, 0 | 2, 0 | 4, 0 | 6, 0 | 8, 0 | 10, 0 | |||||||||
| (индекс Fama/French US SMALL Cap Value) | ||||||||||||||
| Компании по недвижимости | ||||||||||||||
| 0, 0 | 2, 0 | 4, 0 | 6, 0 | 8, 0 | 10, 0 | |||||||||
| (индекс Dow Jones US Select REIT) | ||||||||||||||
| Неамериканские компании | 0% | б% | 12% | 18% | 24% | 30% | |||||||||||||||||||||
| Акции стоимости | |||||||||||||||||||||||||||
| 0, 0 | 2, 0 | 4, 0 | 6, 0 | 8, 0 | 10, 0 | ||||||||||||||||||||||
| (индекс Fama/French International Value) | |||||||||||||||||||||||||||
| Небольшие компании | |||||||||||||||||||||||||||
| 0, 0 | 1.0 | 2.0 | 8, 0 | 4.0 | 5, 0 | ||||||||||||||||||||||
| (индекс International Small Cap) | |||||||||||||||||||||||||||
| Небольшие компании стоимости | |||||||||||||||||||||||||||
| од | 1.0 | 2, 0 | 3.0 | 4.0 | 5, 0 | ||||||||||||||||||||||
| (индекс International Small Cap Value) | |||||||||||||||||||||||||||
| Компании из развивающихся стран | |||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 0, 6 | 1.2 | 1Д | 2.4 | 3, 0 | ||||||||||||||||||||||
| (индекс MSG Emerging Markets) | |||||||||||||||||||||||||||
| Компании стоимости из развивающихся стран | |||||||||||||||||||||||||||
| 0, 0 | 0, 6 | 1.2 | 1Д | 2.4 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| (индекс Fama/French Emerging Markets Value) | |||||||||||||||||||||||||||
| Небольшие компании из развивающихся стран | |||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | од | 1.6 | 2, 4 | 3 2 | 4, 0 | ||||||||||||||||||||||
| (индекс Fama/French Emerging Markets Small Cap) | |||||||||||||||||||||||||||
| Бумаги с фиксированным доходом | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | 0% | |||||||||||||||||||||
| Однолетние | |||||||||||||||||||||||||||
| 25, 0 | 20, 0 | 15, 0 | 10, 0 | 5.0 | 0, 0 | ||||||||||||||||||||||
| (индекс Merrill Lynch One-Year US Treasury Note) | |||||||||||||||||||||||||||
| Двухлетние глобальные (индекс 1 -3-летних бумаг Citigroup World | 25, 0 | 20, 0 | 15, 0 | 10, 0 | 5, 0 | 0, 0 | |||||||||||||||||||||
| Government Bond, хеджированный) | |||||||||||||||||||||||||||
| Пятилетние правительственные 2S.0 (индекс Barclays Capital Treasury Bond) | 20, 0 | 15, 0 | 10, 0 | 5, 0 | 0, 0 | ||||||||||||||||||||||
| Пятилетние глобальные | |||||||||||||||||||||||||||
| 25, 0 | 20, 0 | 15, 0 | 10, 0 | 5, 0 | 0, 0 | ||||||||||||||||||||||
| (индекс 1-5-летних бумаг Citigroup World Government Bond, хеджированный) | |||||||||||||||||||||||||||
Исключительно для демонстрационной цели. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Гипотетические портфели не являются рекомендацией для реального присвоения весов. Индексы недоступны для прямого инвестирования, и их результаты не отражают затраты реального портфеля. До 1 января 1978 г. веса акций компаний по недвижимости равномерно распределяются между акциями небольших американских компаний и акциями стоимости небольших американских компаний. До t января 1975 г. веса международных акций стоимости равномерно распределяются между акциями небольших компаний и акциями компаний, входящими в индекс MSCIEAFE (с чистыми дивидендами). До I июля 1981 г. веса международных акций стоимости небольших компаний распределяются между акциями небольших компаний. До 1 января 1988 г. веса акций компаний из развивающихся стран распределяются равномерно между акциями небольших международных компаний и акциями стоимости международных компаний. До 1 января 1989 г. веса акций стоимости компаний из развивающихся стран и веса акций небольших компаний распределяются равномерно между акциями небольших международных компаний и международных компаний стоимости. До января 1990 г. веса глобальных двухлетних ценных бумаг с фиксированным доходом присваиваются однолетним ценным бумагам. До января 1976 г. веса правительственных пятилетних
облигаций присваиваются индексу Barclays Capital US Government Bond Intermediate. До января 1990 г.
веса глобальных пятилетних облигаций присваиваются пятилетним правительственным облигациям.