Источники и описание данных

Акции американских компаний

Индекс Fama/French US Small Cap

Индекс рассчитывается Фамой/Френчем на основе данных Центра по исследованию ценных бумаг США (CRSP). Включает нижнюю половину распределения рыночной капитализации ценных бумаг, обращающихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), плюс AMEX-эквиваленты с июля 1962 г. и NASDAQ-эквиваленты с 1973 г.

Индекс S& P 500

Предоставляется Standard & Poor’s Index Services Group. Standard & Poor’s®, S& P®, S& P 500®, Standard & Poor’s 500®, и 500 являются торговыми марками McGraw-Hill Companies, Inc.

Индекс Fama/French US Small Cap Value

Индекс рассчитывается Фамой/Френчем на основе данных CRSP. Включает нижнюю половину распределения рыночной капитализации и верхние 30% распределения отношения «балансовая стоимость/рыночная стоимость» для ценных бумаг, обращающихся на NYSE (плюс АМЕХ-эквивален-ты с июля 1962 г. и NASDAQ-эквиваленты с 1973 г.), кроме компаний коммунального сектора.

Индекс Fama/French US Large Cap Value

Индекс рассчитывается Фамой/Френчем на основе данных CRSP. Включает верхнюю половину распределения рыночной капитализации и верхние 30% распределения отношения «балансовая стоимость/рыночная стоимость» для ценных бумаг, обращающихся на NYSE (плюс АМЕХ-эквива-ленты с июля 1962 г. и NASDAQ-эквиваленты с 1973 г.), кроме компаний коммунального сектора.

Индекс Fama/French US Small Cap Growth

Индекс рассчитывается Фамой/Френчем на основе данных CRSP. Включает нижнюю половину распределения рыночной капитализации и нижние 30% распределения отношения «балансовая стоимость/рыночная стоимость» для ценных бумаг, обращающихся на NYSE (плюс АМЕХ-эквиваленты с июля 1962 г. и NASDAQ-эквиваленты с 1973 г.), кроме компаний коммунального сектора.

Индекс Fama/French US Large Cap Growth

Индекс рассчитывается Фамой/Френчем на основе данных CRSP. Включает верхнюю половину распределения рыночной капитализации и нижние 30% распределения отношения «балансовая стоимость/рыночная стоимость» для ценных бумаг, обращающихся на NYSE (плюс АМЕХ-эквива-ленты с июля 1962 г. и NASDAQ-эквиваленты с 1973 г.), кроме компаний коммунального сектора.

Индекс CRSP Deciles 1-5

Центр по исследованию ценных бумаг, Чикагский университет. Доходность ценных бумаг крупных компаний (децили 1-5). Октябрь 1988 г. по настоящее время: портфель на основе индекса CRSP Deciles

1-5. Январь 1973 г. — сентябрь 1988 г.: база данных CRSP (NYSE & AMEX & ОТС),

ежеквартальная корректировка состава портфеля. Июль 1962 г. — декабрь 1972 г.: база данных CRSP (NYSE & AMEX), ежеквартальная корректировка состава портфеля. Январь 1926 г. — июнь 1962 г.: NYSE, корректировка состава портфеля раз в полгода.

Индекс CRSP Deciles 6-10

Центр по исследованию ценных бумаг, Чикагский университет. Доходность ценных бумаг небольших компаний (децили 6-10). Октябрь 1988 г. по настоящее время: портфель на основе индекса CRSP

Deciles 6-10. Январь 1973 г. — сентябрь 1988 г.: база данных CRSP (NYSE & AMEX &

ОТС), ежеквартальная корректировка состава портфеля. Июль 1962 г. — декабрь 1972 г.: база данных CRSP (NYSE & AMEX), ежеквартальная корректировка состава портфеля. Январь 1926 г. — июнь 1962 г.: NYSE, корректировка состава портфеля раз в пол года.

Индекс Dow Jones US Select REIT Данные предоставлены Dow Jones Indexes.

Акции международных компаний

Индекс International Small Cap

С 1994 г. по настоящее время рассчитывается компанией Dimensional на основе данных агентства Bloomberg по ценным бумагам. Включает ценные бумаги индекса MSCI World (все страны мира, за исключением США) в нижнем 10%-ном диапазоне распределения рыночной капитализации; рыночная капитализация взвешивается; доля каждой компании ограничена 5%; корректировка состава портфеля раз в год. Июль 1981 г. — 1993 г.: индекс рассчитывается компанией Dimensional на основе данных StyleResearch по ценным бумагам. Включает ценные бумаги в нижнем 10%-ном диапазоне распределения рыночной капитализации, кроме самого нижнего 1%; рыночная капитализация взвешивается; доля каждой страны ограничена 50%; корректировка состава портфеля раз в полгода. 1970 г. — июнь 1981 г.: индексы 50% UK Small Сар и 50% Japan Small Сар (см. ниже).

Индекс MSCI EAFE

Индекс MSCI EAFE (с чистыми дивидендами), © MSCI 2010. Индекс Japan Small Cap

С 1994 г. по настоящее время: индекс рассчитывается компанией Dimensional на основе данных агентства Bloomberg по ценным бумагам. Включает японские ценные бумаги в нижнем 10%-ном диапазоне распределения рыночной капитализации; рыночная капитализация взвешивается; доля каждой компании ограничена 10%; кроме инвестиционных трастов недвижимости (REIT);

корректировка состава портфеля раз в год. Июль 1981 г. — 1993 г.: индекс рассчитывался компанией Dimensional на основе данных StyleResearch по ценным бумагам. Включает японские ценные бумаги в нижнем 10%-ном диапазоне распределения рыночной капитализации, кроме самого нижнего 1%; рыночная капитализация взвешивается; корректировка состава портфеля раз в полгода. 1970 г. — июнь

1981 г.: индекс Nomura Japanese Small Companies рассчитывался компанией Nomura Securities

Investment Trust Management Company, Ltd., Токио. Включает меньше половины ценных бумаг первой секции Токийской фондовой биржи; рыночная капитализация взвешивается; корректировка состава портфеля раз в полгода.

Индекс United Kingdom Small Cap

С 1994 г. по настоящее время: индекс рассчитывается компанией Dimensional на основе данных агентства Bloomberg по ценным бумагам. Включает британские ценные бумаги в нижнем 10%-ном диапазоне распределения рыночной капитализации; рыночная капитализация взвешивается; доля каждой компании ограничена 10%; кроме REIT; корректировка портфеля раз в год. Июль 1981 г. — 1993 г.: индекс рассчитывался компанией Dimensional на основе данных StyleResearch по ценным бумагам. Включает британские ценные бумаги в нижнем 10%-ном диапазоне распределения рыночной капитализации, кроме самого нижнего 1%; рыночная капитализация взвешивается;

корректировка состава портфеля раз в полгода. 1956 г. — июнь 1981 г.: индекс Hoare Govett Smaller Companies предоставлялся Лондонской школой бизнеса и ABN AMRO. Включает ценные бумаги Лондонской фондовой биржи в нижнем 10%-ном диапазоне распределения рыночной капитализации всех зарегистрированных на бирже британских акций; рыночная капитализация взвешивается; корректировка состава портфеля раз в год.

Индекс Fama/French International Value

С 2008 г. по настоящее время: индекс рассчитывается Фа-мой/Френчем на основе данных агентства Bloomberg по ценным бумагам. Моделируются страны, входящие в индекс MSCI EAFE в верхнем 30%-ном диапазоне распределения отношения «балансовая стоимость/рыночная стоимость». 1975-2007 гг.: индекс рассчитывался Фамой/Френчем на основе данных по ценным бумагам MSC1.

Индекс International Small Cap Value

С 1994 г. по настоящее время: индекс рассчитывается компанией Dimensional на основе данных StyleResearch по ценным бумагам. Включает ценные бумаги MSCI по всем странам, кроме США, в нижнем 10%-ном диапазоне распределения рыночной капитализации и в верхнем 30%-ном диапазоне распределения отношения «балансовая стоимость/рыночная стоимость»; рыночная капитализация взвешивается; доля каждой компании ограничена 5%; кроме REIT и

компаний коммунального сектора; корректировка портфеля раз в год. 1982-1993 гг.: индекс рассчитывался компанией Dimensional на основе данных StyleResearch по ценным бумагам. Включает ценные бумаги в нижнем 10%-ном диапазоне распределения рыночной капитализации, кроме самого нижнего 1%, и в верхнем 30%-ном диапазоне распределения отношения «балансовая стоимость/рыночная стоимость»; рыночная капитализация взвешивается; доля каждой страны ограничена 50%; корректировка состава портфеля раз в полгода.

Индекс MSCI Emerging Markets

Индекс MSCI Emerging Markets (с валовыми дивидендами), © MSCI 2010.

Индекс Fama/French Emerging Markets Value

2009 г.: индекс рассчитывается Фамой/Френчем на основе данных агентства Bloomberg по ценным бумагам. Стратегия смоделирована на основе инвестиционного индекса стран IFC. Компании располагаются в верхнем 30%-ном диапазоне совокупной рыночной капитализации; компании взвешиваются по рыночной капитализации с учетом акций в обращении; страны взвешиваются по рыночной капитализации с учетом акций в обращении; ежемесячная корректировка состава портфеля. 1989-2008 гг.: индекс рассчитывался Фамой/Френчем на основе данных IFC по ценным бумагам.

Индекс Fama/French Emerging Markets Small Cap

Индекс рассчитывается Фамой/Френчем на основе данных агентства Bloomberg по ценным бумагам. Стратегия смоделирована на основе инвестиционного индекса стран IFC. Компании располагаются в нижнем 30%-ном диапазоне совокупной рыночной капитализации; компании взвешиваются по рыночной капитализации с учетом акций в обращении; страны взвешиваются по рыночной капитализации с учетом акций в обращении; ежемесячная корректировка состава портфеля. 1989-2008 гг.: индекс рассчитывался Фа-мой/Френчем на основе данных IFC по ценным бумагам.

Инструменты

с фиксированным доходом

Долгосрочные правительственные облигации

© Stocks, Bonds, Bills, and Inflation Yearbook™, Ibbotson Associates, Чикаго (ежегодно обновляется Роджером Ибботсоном и Рексом Синкфилдом). Включает правительственные облигации США со средним сроком погашения 20 лет.

Индекс Barclays Capital US Government/Credit Bond Index Intermediate

Предоставляется банком Barclays Bank PLC.

Одномесячные казначейские векселя США

© Stocks, Bonds, Bills, and Inflation Yearbook™, Ibbotson Associates, Чикаго (ежегодно обновляется Роджером Ибботсоном и Рексом Синкфилдом).

Индекс Merrill Lynch One-Year US Treasury Note

Используется с разрешения; авторское право 2010, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.

Индексы Merrill Lynch нельзя копировать, использовать и распространять без предварительного письменного разрешения Merrill Lynch.

Индекс Citigroup World Government Bond Index 1-3 Years (хеджированный)

Авторское право 2010 г. принадлежит Citigroup.

Индекс Citigroup World Government Bond Index 1-5 Years (хеджированный)

Авторское право 2010 г. принадлежит Citigroup.

Индекс Barclays Capital Treasury Bond Index 1-5 Years Предоставляется банком Barclays Bank PLC.

Индекс Barclays Capital US Government Bond Index Intermediate

Предоставляется банком Barclays Bank PLC.

Инфляция

Инфляция: изменения в индексе потребительских цен

© Stocks, Bonds, Bills, and Inflation Yearbook™, Ibbotson Associates, Чикаго (ежегодно обновляется Роджером Ибботсоном и Рексом Синкфилдом). Используется с разрешения. Все права защищены.