Особливості економетричних моделей.

Економетрична модель – це окрема функція чи система функцій (рівнянь), що описує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками, один чи декілька з яких є залежною змінною, а усі інші – незалежними.

Економетричні моделі представляють собою окремий клас економіко-математичних моделей і характеризуються наступними особливостями:

1) економетричні моделі є моделі функціональні;

2) економетричні моделі є моделі прикладні (емпіричні);

3) економетричні моделі є моделі дескриптивні;

4) економетричні моделі є моделі стохастичні.

У загальному вигляді економетрична модель у вигляді однієї функції (рівняння) має наступний вигляд:

(7)

де - залежна змінна; - незалежні змінні; - випадкова (стохастична) складова моделі. Прикладом такої моделі може бути відома виробнича функція Кобба-Дугласа:

, (8)

де - випуск продукції; К – основний капітал; L – затрати праці (людський капітал); і - параметри моделі.

Якщо економетрична модель представляє собою систему функцій (рівнянь) вона у загальному вигляді має наступний вигляд:

, (9)

де к – кількість рівнянь. Прикладом такої моделі може бути відома модель формування доходу Дж. М. Кейнса:

(10)

де - сукупне споживання, - національний дохід, І_t - інвестиції, - параметри моделі.

Незалежні змінні економетричних моделей , як і регресійних, називають пояснюючими змінними (або факторами, інколи регресорами). Залежні змінні називають пояснюваними змінними (або регресандами). Крім цього усі змінні економетричних моделей, як і будь-якої економіко-математичної моделі, поділяють на екзогенні і ендогенні.

Екзогенними ( зовнішніми) називаються змінні, значення яких є наперед визначеними перед використанням моделі, а ендогенними (внутрішніми) – такі, значення яких визначаються тільки із самої моделі.

Так, для моделі (8) змінні K і L є екзогенними змінними, а - ендогенною. Для моделі (10) тільки змінна І_t є екзогенною, а змінні і - ендогенними, при чому вони виступають одночасно як залежні так і незалежні змінні.

Випадкову складову економетричної моделі за аналогією з регресійною моделлю прийнято називати збуренням (похибкою, відхиленням) моделі, а для вибіркової моделі при означені оцінки цієї величини в основному використовується термін залишки.

Введення до економетричної моделі стохастичної складової має наступні підстави:

1) до будь-якої економетричної моделі включаються не всі фактори, які можуть впливати на залежну змінну, а тільки основні;

2) на залежну змінну при моделюванні таких складних об’єктів як економічні системи можуть впливати і численні випадкові фактори, які взагалі неможливо передбачити;

3) частина факторів не піддається квантифікації (тобто кількісному вимірюванню), а для тих, що вимірюються можлива похибка вимірювання даних.

Стохастична складова моделі якраз і акумулює в собі всі відхилення фактичних спостережень залежної змінної від обчисленої згідно рівняння регресії за рахунок наведених вище обставин.