Открытие существующего проекта

Когда мы пишете программу на Visual C++, то в вы создаете проект, в который может входить несколько файлов (с расширениями *.cpp, *.h и другими). Отсюда вывод - для продолжения работы с уже существующей программой вы должны открыть в Проводнике Windows не отдельный файл с расширением *.cpp или *.h, а файл проекта или файл рабочего пространства (в рабочее пространство может входить несколько проектов). У файла проекта расширение dsp (Developer Studio Project), у файла рабочего пространства - dsw (Developer Studio Workspace):

Из этих двух файлов предпочтительнее открывать файл dsw.

Если же вы открываете проект из Visual Studio, то заходите в меню File и далее Recent Workspaces (не перепутайте и не выберите Recent Files):

Если постоянно работаете с несколькими проектами, то сразу установите максимальное число предыдущих проектов и файлов. Для этого заходите в меню Tools, далее Options, потом переходите на вкладку Workspaces и устанавливайте всё по максимуму: