![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Принятие решений по критерию Сэвиджа
Критерий Сэвиджа использует не матрицу результатов, а матрицу рисков |rji|. Элементы данной матрицы вычисляются из элементов матрицы выигрышей (потерь) по формулам:
Это означает, что riiесть разность между наилучшим значением в столбце jи значениями Vij при том же j. Отметим, что независимо от того, является ли Vij доходом (выигрышем) или потерями (затратами), rijв обоих случаях определяет величину потерь ЛПР. Следовательно, можно применять к rijтолько минимаксный критерий. Критерий Сэвиджа рекомендует в условиях неопределенности выбирать ту стратегию Ri, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации (когда риск максимален). Пример 3. При исходных данных примера 1. Заданная матрица определяет (затраты). Вычислим элементы матрицы рисков |rji|:
Полученные результаты вычислений с использованием критерия минимального риска Сэвиджа представлены в таблице 3.
Таблица 3- Пример применения критерия Сэвиджа
Введение величины риска rijпривело к выбору не третьей, как по критерию Вальда, а первой стратегии R1, обеспечивающей наименьшие потери (затраты) в самой неблагоприятной ситуации (когда риск максимален). Применение критерия Сэвиджа позволяет избежать большого риска при выборе стратегии, а значит, избежать большего проигрыша (потерь).
|