Критерій узагальненого максиміну (песимізму-оптимізму) Гурвіца

Критерій Гурвіца дозволяє враховувати комбінації найгірших станів. Цей критерій при виборі розв'язку рекомендує керуватися деяким середнім результатом, що характеризує стан між крайнім песимізмом і невтримним оптимізмом.

Відповідно до цього компромісного критерію для кожного розв'язку визначається лінійна комбінація мінімального й максимального виграшів

і перевага віддається варіанту розв'язку, для якого виявиться максимальним показник Е_i тобто

(3.6)

де k – коефіцієнт, розглянутий як показник оптимізму .

При k = 0 критерій Гурвіца збігається з максимальним критерієм, тобто орієнтація на граничний ризик, тому що більший виграш пов’язаний, як правило, з більшим ризиком. При k =1 – орієнтація на обережну поведінку. Значення k між 0 і 1 є проміжними між ризиком і обережністю й вибираються залежно від конкретної обстановки й схильності до ризику ОПР.

Зведемо всі критерії оптимальності в табл. 3.2.

Таблиця 3.2 – Таблиця коефіцієнтів оптимальності

Показник	Формула	Назва
Найбільша обережність		Критерій гарантованого результату (Вальда)
Найменша обережність		Критерій оптимізму
Крайня обережність		Критерій песимізму
Мінімальний ризик		Критерій Севиджа
Компроміс у розв'язку		Критерій Гурвіца     Критерій Гурвіца щодо матриці ризиків