Тема 9. Сглаживание временных рядов.

Тема 1. Сущность и история возникновения эконометрики.

О предмете исследований эконометрики. Об этапах развития эконометрики.

Тема 2. Корреляционный анализ.

1.1. Действия с матрицами.

1.2. Парные и частные коэффициенты корреляции.

1.3. Доверительные интервалы и проверка значимости коэффициентов корреляции.

Тема 3. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК).

3.1.Основные понятия регрессионного анализа

3.2. Нахождение параметров парной регрессии с помощью МНК.

3.3. Предположения и проверка адекватности уравнения регрессии.

3.4. Доверительные интервалы и прогноз по уравнению парной регрессии.

Тема 4. Множественная регрессия.

4.1. Постановка задачи.

4.2. МНК- оценки линейной регрессионной модели.

4.3. Оценки математического ожидания и ковариаций МНК- коэффициентов модели.

4.4. Оценка качества модели.

4.5. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка гипотезы об их значимости.

4.6. Доверительный интервал для прогнозных значений зависимой переменной.

4.7. Эластичность. Применение эластичности в экономике.

Тема 5. Проблема мультиколлинеарности факторов.

5.1. Проверка мультиколлинеарности факторов.

5.2. Метод главных компонент.

5.3. Выбор наилучшего набора переменных. Частный коэффициент корреляции. Процедура шаговой регрессии.

Тема 6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).

6.1.Линейные регрессионные модели с фиктивными переменными.

6.2. Тест Г. Чоу для проверки структурных изменений модели.

6.3. Выбор модели оптимальной сложности. Тесты Акайка и Шварца.

6.4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.

Тема 7. Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности.

7.1 Определение гетероскедастичности модели.

7.2.Тестирование гетероскедастичности.

7.3.Последствия гетероскедастичности.

7.4.Подходы к решению проблемы гетероскедастичности.

7.5.Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена и обобщенный метод наименьших квадратов.

Тема 8. Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация.

8.1.Принципы разработки прогнозов.

8.2. Анализ и моделирование временных рядов.

8.3. Коррелограмма и ее применение.

8.4. Выделение тренда в случае нестационарного временного ряда.

8.5.Автокорреляция остатков.

8.6. Гармонический анализ временных рядов.

Тема 9. Сглаживание временных рядов.

9.1.Линейные фильтры.

9.2. Простая скользящая средняя.

9.3. Методы взвешенных скользящих средних. Простое экспоненциальное сглаживание.

9.4. Элементы диалога в модуле системы STATISTICA: анализ временных рядов, прогнозирование.

Тема 10. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

10.1. Обзор основных понятий.

10.2. Идеи, лежащие в основе структурного моделирования.

10.3. Моделирование структурными уравнениями и диаграммы путей.

10.4. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

При выполнении контрольных работ необходимо строго придерживаться указанных ниже правил. Работы, выполненные без их соблюдения, не рецензируются и возвращаются студенту для переработки.

1. Контрольная работа должна быть выполнена в отдельной тетради в клетку пастой любого цвета, кроме красного. Необходимо оставлять поля шириной 2, 5 см для замечаний рецензента.

2. В заголовке работы на обложке тетради должны быть ясно написаны фамилия студента, его инициалы, номер зачётной книжки (шифр), название дисциплины, номер контрольной работы. В конце работы следует поставить дату её выполнения и подпись студента.

3. Студент выполняет тот вариант контрольной работы, номер которого совпадает с последней цифрой номера его зачётной книжки (шифра).

4. В работу должны быть включены все задачи, указанные в задании, строго по положенному варианту. Контрольные работы, содержащие не все задачи задания, а также задачи не своего варианта, не рецензируются.

5. Решения задач следует располагать в порядке возрастания их номеров, указанных в заданиях, сохраняя номера задач.

6. Перед решением каждой задачи надо полностью выписать её условие. В том случае, если несколько задач, из которых студент выбирает задачи своего варианта, имеют общую формулировку, следует, переписывая задачи, заменить общие данные конкретными, взятыми из соответствующего номера.

7. Решения задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя все действия по ходу решения и делая необходимые чертежи.

8. После получения прорецензированной работы, как зачтённой, так и не зачтённой, студент должен исправить все отмеченные рецензентом ошибки и недочёты и выполнить все рекомендации рецензента. Если работа была зачтена условно, ее не нужно отсылать на повторное рецензирование, а следует показать на сессии экзаменатору.

9. В случае незачёта и отсутствия прямого указания рецензента о том, что студент может ограничиться представлением исправленных решений отдельных задач, вся работа должна быть выполнена заново.

При повторном рецензировании обязательно должна быть представлена прорецензированная ранее работа. Поэтому рекомендуется при выполнении контрольной работы оставлять в конце тетради несколько чистых листов для дополнений и исправлений в соответствии с указаниями рецензента. Вносить исправления в сам текст работы после её рецензирования запрещается.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.

2. Яновский Л.П., Буховец А.Г. Введение в эконометрику. Учебное пособие / Под ред. проф. Л.П. Яновского. – Воронеж: АОНО «ИММиФ», 2003. - 176 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998. -1022 с.

2. Эконометрика: Учебник /Под ред. И.И. Елисиевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. - 344 с.

3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 1998. – 348 с.