Приклад ситуації прийняття багатоцільового та багатокритеріального рішення

Приклад 9.1. Наприкінці фінансового року до районної міської філії комерційного банку надійшла постанова республіканського управління цьо­го банку, яка зобов'язувала надати інформацію щодо обсягу запланованих кредитних операцій в іноземній валюті у наступному фінансовому році за умови, що на ці операції накладаються жорсткі обмеження в величині (ви­бір одного великого кредиту) та ефективності.

Банк, аналізуючи стан кредитної заборгованості у розрізі «нада­них великих кредитів», повинен прийняти рішення стосовно того, який обсяг активних операцій він має запланувати у своєму фінан­совому плані за умов, що:

§ вже на цей момент були отримані техніко-економічні обґрун­тування заяв на отримання великих кредитів та кредитних ліній від «великих клієнтів»;

§ у поточному році виявились загальні негативні тенденції в ефективності здійснення операцій такого типу, а тому склалася пі­дозра, що висновки щодо пріоритетності надання кредитів були не зовсім об'єктивними і це породило прецедент щодо залучення (за рішенням міжрайонного управління) до прогнозних досліджень не­залежної консалтингової фірми.

Тому перед керівництвом цієї філії постало питання про здійс­нення вибору найпривабливішого кредитного проекту серед постій­ної клієнтури банку:

1. Приватне підприємство з кваліфікованою іноземною інвести­цією, сферою діяльності якого є ринок фармацевтичних ліків, – на поповнення консигнаційних запасів медикаментів на митних скла­дах (x ₁);

2. Акціонерне товариство закритого типу – завод горілчаних виробів, який має власну розгалужену систему реалізації своєї про­дукції за кордоном і, отримавши велике замовлення, потребує попо­внення власних обігових коштів (x ₂);

3. Акціонерне товариство закритого типу – підприємство по ви­робництву тютюнових виробів, яке отримало іноземну інвестицію на розбудову виробництва і потребує додаткового кредитного капі­талу (x ₃);

4. Акціонерне товариство закритого типу, що займається видав­ництвом, – на розширення власної мережі друкарень (x ₄).

За оцінками аналітичного відділу і за дослідженнями консалтин­гової компанії були обрані такі варіанти розвитку кредитно-дого­вірних відносин (стани економічного середовища):

q₁ – вчасне повернення кредиту із своєчасною виплатою відсот­ків за користування кредитними ресурсами банку;

q₂ – вчасне повернення кредиту, але з несвоєчасною сплатою відсотків за користування ним та нарахуванням пені за порушення строкових умов договору (внаслідок затримок по виплаті відсотків банк може зазнати певних господарських збитків);

q₃ – пролонгація кредиту із зростанням відсоткової ставки по ньому і одночасним збільшенням запланованих витрат банку на ве­дення кредитної справи і втрат, пов'язаних з тимчасовим «замороженням» кредитних ресурсів;

q₄ – повернення заборгованості по кредиту та відсотках за кори­стування ним лише при використанні банком права на реалізацію заставного майна позичальника за умови строкового «замороження» кредитних ресурсів та різким зростанням витрат на ведення кредит­ної справи.

Оцінка ефективності варіанту надання кредиту повинна прово­дитись на основі прогнозних варіантів (за даними кредитних дого­ворів минулих періодів міської філії банку) отримання прибутку по кожній кредитній операції в розрізі можливих напрямів розвитку кредитного договору, наведених в табл. 9.4 (оцінки, здійснені бан­ківськими службовцями) та табл. 9.5 (оцінки консалтингової фірми).

Таблиця 9.4

Таблиця 9.5

Зауваження3. При укладенні кредитних договорів з іншими клієнтами (для інших банків) ці варіанти можуть дещо змінюва­тись. Так, замість q₂ може мати місце затримка основної суми кредиту, але при цьому будуть вчасно сплачені обумовлені від­сотки тощо.

Аналіз. Згідно з умовою задачі ми маємо два функціонали оці­нювання:

; .

А тому рішення повинне прийматись на основі аналізу двох функ­ціоналів оцінювання:

· F ₁ ⁺ – розрахунки ефективності варіантів надання кредиту, здій­снені банківськими службовцями;

· F ₂ ⁺ – розрахунки ефективності, здійснені фахівцями консал­тингової фірми.

З другого боку, алгоритм прийняття рішення повинен спиратись на критерії двох інформаційних ситуацій:

· І ₁ – оскільки на основі аналізу статистичної звітності можна оцінити розподіл ймовірностей варіантів розвитку кредитно-дого­вірних відносин (розподіл ймовірностей станів економічного сере­довища);

· I ₅ – оскільки ведення кредитних банківських операцій вимагає зведення ризику до нуля при збереженні гарантованого рівня прибу­тковості (тобто економічне середовище слід вважати антагоністич­ним по відношенню до цілей банку).

Виходячи з двох взаємосуперечливих цілей, які переслідує коме­рційний банк (максимальний прибуток та мінімальний ризик), при прийнятті рішення доцільно скористатись критеріями Байєса та мінімального середньоквадратичного відхилення (для I ₁), Вальда та Севіджа (для I ₅).

Що стосується коефіцієнтів пріоритету, то експерти (спеціаліс­ти аналітичного відділу банку та фахівці консалтингової фірми) зу­пинились на таких співвідношеннях:

=(0, 41; 0, 59) – вектор вагових коефіцієнтів пріоритетів функціоналів оцінювання ( =0, 41 для та =0, 59 для );

=(0, 42; 0, 58) – вектор вагових коефіцієнтів пріоритетів інформаційних ситуацій ( =0, 42 для та =0, 58 для );

=(0, 45; 0, 55) – вектор вагових коефіцієнтів пріоритетів щодо критеріїв першої інформаційної ситуації ( =0, 45 для кри­терію Байєса та =0, 55 для критерію мінімального середньоквадратичного відхилення);

= (0, 60; 0, 40) – вектор вагових коефіцієнтів пріоритетів щодо критеріїв п'ятої інформаційної ситуації ( =0, 60 для крите­рію Вальда та =0.40 для критерію Севіджа).

При здійсненні згортки інтегральних функціоналів оцінювання вирі­шено було використовувати критерій зваженої сумарної ефективності.

Для нормалізації функціоналів оцінювання вирішено було ско­ристатись методом природної нормалізації.

Розв'язання прикладу, з урахуванням обраних інформаційних си­туацій, відповідних критеріїв прийняття рішень, методу нормаліза­ції коефіцієнтів пріоритету та методу зваженого згортання будемо здійснювати поетапно – відповідно приклади 9.2, 9.3 та 9.4.