Аналітичні залежності

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний Транспортний Університет

Факультет економіки, менеджменту і права

Самостійна робота

Математичне моделювання та аналіз адаптивних методів прогнозування валютного курсу

Виконала:

Студентка гр.ТМ2-3

Курсу 2

Тищенко І.В.

Київ-2012

План

1. Аналітичні залежності.

2. Адаптивні методи прогнозування.

3. Короткострокове прогнозування валютного курсу.

4. Сучасне прогнозування

Математичні методи прогнозування можуть розроблятися на основі різних функцій, динамічних рядів і аналітичних залежностей. Для математичного моделювання та прогнозування валютних ринків в якості вхідної інформації можуть виступати як цінова динаміка і її похідні (значення індикаторів, значущі рівні і т.п.), так і ринкові макроекономічні показники. У математичних моделях прогнозування фінансових часових рядів в якості вхідної інформації використовується цінова динаміка. Однак інакше відбувається робота з інформаційними моделями часових рядів, які є описами об'єктів-оригіналів за допомогою схем, графіків, формул, креслень і т.п. Одним з найважливіших видів інформаційного моделювання є математичне, коли опису формулюються на мові математики. Відповідно, і дослідження таких моделей ведеться з використанням математичних методів.

Математично задача прогнозування валютного курсу може бути зведена до задачі апроксимації багатовимірних функцій і, отже, до задачі побудови багатовимірного відображення. Залежно від типу вихідних змінних апроксимація функцій може приймати вигляд: класифікації або регресії. Отже, в моделях прогнозування валютних курсів можна виділити дві великі підзадачі: 1. побудова математичної моделі; 2ю навчання експертних мереж, що реалізують рішення задачі. В результаті вивчення предметної області повинна бути розроблена математична модель прогнозування, що включає набір вхідних змінних; метод формування вхідних ознак і метод навчання експертної системи.

Аналітичні залежності

Розглянемо особливості моделі прогнозування валютного курсу на базі аналітичних залежностей.

Дана модель будується на основі аналізу механізму утворення валютного курсу. Вид формули в даному випадку буде залежати від характеру і виду взаємодіючих факторів, що впливають на формування валютного курсу. За основу моделі береться гіпотеза про паритеті купівельної спроможності. Далі в процесі розгляду реальних економічних систем додадуться нові фактори, і узагальнена модель вибере основні фактори, що впливають на утворення валютного курсу.

Підвищення ефективності короткострокових операцій з валютою - одне з важливих завдань у діяльності банків та інших інвесторів, які продають і купують різні валюти в значних обсягах, прагнучи надати рух наявним вільним резервам, щоб уникнути втрат від кон'юнктурних коливань курсів і отримати додатковий прибуток. Причому валютні операції здійснюються з великою швидкістю через Internet, так як дуже важливо вийти на валютний ринок з пропозицією раніше конкурентів. Все це - складова частина безперервного процесу формування оптимальної структури валютних резервів.

Ефективність валютних операцій істотно залежить від надійності прогнозів коливання курсів валют. Саме тому короткострокове прогнозування курсів має велике практичне значення для оперативної діяльності банків та інших інвесторів. А питання про можливість застосування статистичних методів для цієї мети видається актуальним і природним. Проблема короткострокового прогнозування курсів валют з застосуванням статистичних моделей розглядається виходячи з того, що для успішного ведення валютних операцій потрібно одержання прогнозів на одну добу вперед. Як, наприклад, у фільмі «Пі» математик Макс Коен протягом багатьох років намагається знайти і розшифрувати універсальний цифровий код, згідно з яким змінюються курси всіх біржових акцій. У міру наближення до розгадки, мир навколо Макса перетворюється на похмурий кошмар: його переслідують могутні аналітики з Уолл-стріт, щоб виявити код уселенського світобудови. Перебуваючи на межі божевілля, Макс повинен зробити вирішальний вибір між порядком і хаосом і вирішити, чи здатний він упоратися з могутньою силою, яку зараз пробудив його геніальний розум. Але це - фантастика. В реальності не тяжка праця, а хід думки визначає інвестиційний дохід, при цьому для оцінки ефективності ідеї може служити тільки адекватне математичне моделювання.