Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Задачи для самостоятельной работы
|
|
Задача 1. Имеются прогнозные данные о ценных бумаг производственных компаний А и Б, работающих в разных отраслях: _
| Общеэкономическая ситуация | Вероятность | Доходность А, % | Доходность Б, % |
| Спад | 0, 2 | ||
| Без изменения | 0, 3 | ||
| Незначительный подъем | 0, 4 | ||
| Существенное оживление | 0, 1 |
Рассчитайте ожидаемую доходность каждой акции.
Определите показатели риска. Определите, какой актив наиболее привлекателен для инвестирования.
Задача 2. Имеются оценки стандартных отклонений и коэффициентов корреляции для трех типов акций: _
| Акция | Стандартное отклонение, % | Коэффициент корреляции с акцией | ||
| А | В | С | ||
| А | 1, 00 | -1, 00 | 0, 20 | |
| В | -1, 00 | 1, 00 | -0, 20 | |
| С | 0, 20 | -0, 20 | 1, 00 |
Если портфель составлен на 20% из акций А и на 80% из акций С, каким будет стандартное отклонение портфеля?
Если портфель составлен на 40% из акций А, на 20% из акций В и на 40% из акций С, каким будет стандартное отклонение портфеля?
Какая структура инвестиций в портфеле, состоящем из акций А и В, приведет к нулевому стандартному отклонению портфеля?
Задача 3. Определите Р коэффициент портфеля, если имеются следующие данные:
| Активы, входящие в портфель | Доля актива в портфеле, % | Р коэффициент актива |
| А | 0, 5 | |
| В | 1, 2 | |
| С | 0, 8 |
Задача 4. При вложении капитала в мероприятие А из 10 случаев была получена прибыль: 14 млн.руб. - в одном случае, 12 млн.руб. - в одном случае, 10 млн. руб. - в одном случае, 8 млн.руб. - в одном случае, 6 млн.руб. - в одном случае, 5 млн.руб. - в двух случаях, 3 млн.руб. - в трех случаях. Определите целесообразность вложения капитала исходя из средней ожидаемой прибыли с учетом ее колеблемости. Дайте характеристику степени колеблемости.
Задача 5. Доходность ценных бумаг двух эмитентов характеризуется следующими данными:
| Состояние экономики | Эмитент 1 | Эмитент 2 |
| При спаде в экономике | ||
| Подъем | ||
| Стабильное состояние | ||
| Спад | -4 |
Оцените значение коэффициента корреляции и ковариацию. Сделайте выводы об уровне риска.
Задача 6. Половину своих средств инвестор вкладывает в акции А, половину акции В. Стандартное отклонение для А - 10%, для В - 20%. Определите стандартное отклонение портфеля, если:
A) коэффициент корреляции составляет 0, 5,
Б) коэффициент корреляции составляет 1,
B) коэффициент корреляции составляет - 1.
Задача 7. Компания выбирает для инвестирования следующие объекты:
| Объект инвестирования | Предполагаемая доля в портфеле, % | Доходность, % | Р |
| 0, 3 | 1, 2 | ||
| 0, 1 | 1, 4 | ||
| 0, 2 | ? | ? | |
| 0, 4 | 0, 8 |
Определите минимальное значение доходности и в по активу №3, если инвестор заинтересован в достижении общей доходности портфеля на уровне не менее 16% годовых, а в- коэффициент не должен превышать 1, 2.
Задача 8. Портфель состоит из акций четырех компаний эмитентов, в которые сделаны одинаковые инвестиции. Ожидаемая доходность портфеля - 15%, по акциям А - 18%. Инвестор продает акции А и покупает акции В. Определите доходность приобретаемых акций, чтобы доходность портфеля выросла до 17%.
3. Рекомендуемая литература по изучению темы дисциплины из списка: 1, 2, 3
Форма контроля самостоятельной работы – тестирование
Тема 7. Финансовое планирование
Вопросы для самостоятельного изучения темы
Вопрос 1. Понятие, принципы и этапы финансового планирования на предприятии
Вопрос 2. Система финансовых планов предприятия и методы их разработки
Вопрос 3. Сущность финансового планирования и прогнозирования
Вопрос 4. Методы и модели, используемые в долгосрочном финансовом планировании
Вопрос 5. Темпы роста организации: факторы, их определяющие, методика расчета
Вопрос 6..В чем состоит сущность и основные задачи финансового планирования на предприятии?
Вопрос 7. Назовите принципы финансового планирования
Вопрос 8. Перечислите основные этапы финансового планирования.
Вопрос 9. Назовите основные методы финансового планирования, в чем состоит их смысл?
Вопрос 10. Раскройте сущность стратегического финансового планирования.
Вопрос 11.В чем состоит система бюджетирование на предприятии?
Вопрос 12.Что такое оперативное финансовое планирование?
Вопрос 13.Как составляется на предприятии платѐ жный календарь?
Вопрос 14.Что относят к платежам первой и второй очереди?