Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Корреляционная функция СПСтр 1 из 3Следующая ⇒
Классификация СП
Дискретные СП Непрерывные СП а) непрерывные по времени а) непрерывные по времени б) дискретные по времени б) дискретные по времени
Характеристики СП Математическое ожидание (МО) СП (если X(t) – непрерывный СП) fx(, t) – одномерная плотность распределения X(t).
Корреляционная функция СП Корреляционной функцией или автокорреляционной случайного процесса X(t) называется неслучайная функция Rx(t, t¢) двух переменных t и t¢, значение которой при всяких t и t¢ равно ковариации случайных величин и , соответствующих этим сечениям процесса X(t). , где X(t) – непрерывный СП; - двумерная плотность распределения случайного процесса X(t).
Корреляционная функция – сечения относятся к одному СП. Корреляционная функция характеризует степень линейной связи СВ, соответствующих двум сечениям СП. Если Xt и Xt¢ независимы, то Для окорреляционной функции справедливо RX(t, t¢) = RX(t¢, t). Взаимно корреляционная функция – берутся сечения двух разных СП: X(t) и Y(t). Для независимых СП = . Отсюда
|