![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Структура ряда динамики. Выявление основной тенденции развития
Ряд динамики состоит из нескольких составляющих: 1) тренд (основная тенденция развития) – достаточно плавное и устойчивое изменение уровня явления во времени, более или менее свободное от случайных колебаний; 2) сезонная составляющая, характеризующая колебания ряда в зависимости от сезона; 3) циклическая составляющая, характеризующая колебания уровней ряда с периодом колебаний в несколько лет; 4) случайные колебания. В отличие от тренда, сезонной и циклической компонент, которые являются регулярными, или систематическими компонентами, случайная является нерегулярной и остается от динамического ряда после выделения из него регулярных компонент. Выделение тренда может осуществляться методами укрупнения интервалов, скользящей средней и аналитического выравнивания. Суть метода укрупнения интервалов состоит в преобразовании фактического ряда динамики в ряды более продолжительных периодов (месячные в квартальные, квартальные в годовые и т.д.). Средняя, исчисленная по укрупненным интервалам, позволяет выявить направление основной тенденции развития. Суть метода скользящей средней состоит в том, что вычисляется средний уровень из определенного числа первых по порядку уровней ряда, затем – средний уровень из того же числа уровней, начиная со второго, далее – начиная с третьего и т.д. Таким образом, при расчетах среднего уровня как бы «скользят» по ряду динамики от его начала к концу, каждый раз отбрасывая один уровень в начале и добавляя один следующий. Период скользящей может быть четным и нечетным. Удобнее использовать нечетный период, так как в этом случае скользящая средняя будет отнесена к середине периода скольжения. Скользящие средние с продолжительностью периода, равной 3, следующее:
Полученные средние записываются к соответствующему срединному интервалу (второму, третьему, четвертому и т.д.). Если период скользящей четный, то выполняют центрирование данных, т.е. определение средней из найденных средних, что необходимо для определения срединного периода. Например, если исчисляется скользящая с продолжительностью периода, равной 2, то расчет производится следующим образом:
Тогда центрированные средние равны:
Первая центрированная средняя будет отнесена ко второму периоду, вторая – к третьему и т.д. Сглаженный ряд «укорачивается» по сравнению с фактическим на Суть метода аналитического выравнивания состоит в нахождении уравнения, выражающего закономерность изменения явления как функцию времени Таблица 19 Виды трендовых моделей
Рассмотрим технику выравнивания ряда динамики по линейной функции. Выровненные уровни ряда динамики в этом случае вычисляются по уравнению: где
t – условное обозначение времени. Параметры
где у – фактический (эмпирические) уровень ряда динамики; n – число уровней ряда. Для упрощения исчисления
Параметр Для оценки степени приближения выравненных уровней к фактическим уровням следует сравнить сумму уровней ряда (
Если коэффициент вариации меньше 25%, а суммы ( Исследование динамики явлений и установление основной тенденции развития дают основание для прогнозирования (экстраполяции) –определения будущих размеров уровня экономического явления. Используют следующие методы экстраполяции: 1) средний абсолютный прирост; 2) средний темп роста; 3) экстраполяцию на основе выравнивания по какой-либо аналитической формуле.
|