![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Принятие оптимальных решений в задачах типа JSA в условиях риска ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
Если лицо принимающее решение считает недостаточным использование только одного единственного критерия, то оно может воспользоваться многокритериальной постановкой задачи. Например, использовать двукритериальное решение W(X) = < М(Х), D(X)>, где М(Х) - математическое ожидание возможного состояния экономической среды; D(X) – мера отклонения от математического ожидания (дисперсия). При этом частные критерии вычисляются по формулам:
где p(bj) - вероятности нахождения природы (экономической среды) в состоянии bj;
Для того, чтобы сравнивать различные альтернативы (стратегии) можно воспользоваться способом свертки векторного критерия, например, по формуле
где λ i - коэффициенты важности частных критериев, подчиненные ограничениям: 0 ≤ λ i ≤ 1; λ 1 + λ 2 = 1. Задание 4. (Выполнить самостоятельно ) По условию задачи (задание 3), используя ППП Excel, принять рациональное решение, если коэффициенты важности имеют значения, заданные в таблице 10. Таблица 10 – Коэффициенты важности частных критериев
|