Перечень теоретических вопросов, выносимых на государственный экзамен

ЕН.Ф.05 Теория игр

1. Задачи теории игр в экономике. Матричные игры и их решение в чистых стратегиях.

2. Смешанное расширение матричной игры. Существование решения матричной игры в классе смешанных стратегий. Применение матричных игр в экономике.

3. Методы линейного программирования как инструмент решения игровой задачи.

4. Биматричные игры. Ситуация равновесия по Нешу. Применение теории биматричных игр в экономике.

5. Задачи принятия решения в условиях риска и в условиях полной неопределенности.

ОПД.Ф.01 Экономическая теория

1. Товарное производство. Товар и его свойства. Деньги их сущность и функции.

2. Рынок. Понятие и функции рынка. Модели рынка. Государство и рынок.

3. Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие.

4. Теория поведения потребителя. Общая и предельная полезность блага.

5. Теория совершенной конкуренции. Сущность. Определение цены и объема производства в краткосрочном периоде. Отраслевое предложение в долгосрочном периоде.

6. Теория производства и спрос на экономические ресурсы.

7. Рынок труда. Модели рынка труда. Роль профсоюзов. Заработная плата как цена труда.

8. Рынок капитала. Сущность и виды инвестиций. Процентная ставка. Теоретические основы принятия инвестиционных решений.

9. Результаты макроэкономической деятельности. Макроэкономические показатели. Национальный доход, ВВП и ВНП.

10. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.

11. Безработица. Сущность, виды и причины возникновения безработицы.

12. Инфляция. Сущность, виды и причины возникновения инфляции. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика.

13. Кредитно-денежная политика. Центральный банк и его функции. Инструменты кредитно-денежной политики.

ОПД.Ф.02 Математические методы и модели исследования операций

1. Принцип оптимальности в планировании и управлении. Общая задача оптимального программирования. Классификация задач оптимального программирования.

2. Теория двойственности а анализе оптимальных решений экономических задач. Задача стратегического планирования выпуска изделий с учетом имеющихся ресурсов.

3. Задачи динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана. Экономические приложения.

4. Задачи многокритериальной оптимизации. Методы нахождения компромиссного решения.

5. Модели сетевого планирования и управления. Правила построения сетевых графиков. Метод критического пути. Временные параметры работ и событий.

6. Экономико-математическая модель транспортной задачи.

7. Управление запасами. Основная модель управления запасами. Модель планирования дефицита (задача со штрафами).

8. Марковские случайные процессы, классификация. Потоки событий. Граф состояний системы. Система уравнений Колмогорова. Предельные вероятности.

9. Математические модели в теории массового обслуживания. Типы систем массового обслуживания и их основные характеристики.

10. Макроэкономические производственные функции. Модель экономики в форме нелинейной ПФ на примере мультипликативной функции (Кобба-Дугласа).

11. Статическая линейная модель многоотраслевой экономики. Модель Леонтьева.

12. Экономика как динамическая модель Кейнса.

13. Модели развития экономики. Модель Солоу.

14. Необходимые условия оптимальности. Принцип максимума Понтрягина.

ОПД.Ф.07 Эконометрика

1. Корреляционный анализ многомерной генеральной совокупности.

2. Множественная регрессия: спецификация модели, отбор факторов.

3. Оценка параметров множественной регрессии и надежности результатов множественной регрессии.

4. Обобщенный метод наименьших квадратов при автокорреляции остатков модели.

5. Обобщенный метод наименьших квадратов при гетероскедастичности остатков модели.

6. Метод максимального правдоподобия.

7. Кластерный анализ. Основные типы задач и алгоритмы кластерного анализа.

8. Метод главных компонент. Основные числовые характеристики и свойства оптимальности главных компонент.

СД.Ф.5 Математические методы финансового анализа

1. Наращение, математическое дисконтирование и банковский учет по простым ставкам.

2. Наращение, математическое дисконтирование и банковский учет по сложным ставкам. Номинальная и эффективная сложные процентные и учетные ставки.

3. Начисление простых процентов при движении денежных средств на расчетном счете.

4. Погашение задолженности частями. Актуарный метод. Метод торговца.

5. Учет инфляции в финансовых операциях.

6. Консолидация платежей в случае применения простых и сложных процентов.

7. Виды финансовой ренты. Формула наращенной суммы постоянной р-срочной ренты постнумерандо с начислением процентов m раз в году. Частные случаи: p=1, m=1; p=1, m> 1; p> 1, m=1; p= m> 1.

8. Современная стоимость постоянной р-срочной ренты постнумерандо с начислением процентов m раз в году. Частные случаи: p=1, m=1; p=1, m> 1; p> 1, m=1; p= m> 1.

СД.Ф.02 Методы социально-экономического прогнозирования

1. Простые скользящие средние, восстановление краевых значений.

2. Критерии серий и метод Фостера – Стюарта для проверки гипотезы о существовании тренда.

3. Кривые роста и методы оценки их параметров.

4. Тренд – сезонные модели прогнозирования.

5. Экспоненциальное сглаживание.

6. Модели линейного роста Хольта, Брауна, Бокса и Дженкинса.

7. Аппроксимация полиноминальных трендов с помощью многократного сглаживания.

8. Адаптивные модели сезонных явлений Хольта-Уинтерса, Тейла-Вейджа.

9. Модели авторегрессии и их основные свойства.

10. Модели скользящего среднего и их основные свойства.

11. Смешанная модель авторегрессии со скользящими средними в остатках.

12. Нестационарные модели ARIMA.

13. Оценка адекватности и точности выбранных моделей.

14. Модели ARCH (p), GARCH (p, q). Свойства, оценивание, тесты, прогноз.

СД.Ф.03 Эконометрическое моделирование

1. Системы эконометрических уравнений. Структурная и приведенная формы моделей.

2. Системы эконометрических уравнений. Проблема идентификации.

3. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.

4. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом (лаги Алмон, метод Койка).

5. Модели бинарного выбора. Логит- и пробит- модели

6. Методика построения интегрального индикатора.