См. также

Равновесие дрожащей руки

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к: навигация, поиск

Равновесие дрожащей руки — принцип оптимальности в некооперативных играх, представляющий собой равновесие Нэша, обладающее дополнительным свойством устойчивости к достаточно малым отклонениям игроков от равновесных стратегий. Сформулировано Р. Зелтеном в 1975 г. в работе ^[1].

Формальное определение

Пусть задана игра в нормальной форме . Набор смешанных стратегий игроков q называется равновесием дрожащей руки, если существует такая последовательность вполне смешанных стратегий { p_ε } → q, что стратегия q_i является наилучшим ответом игрока i на стратегии остальных игроков из набора p_ε .

Как и равновесие Нэша, равновесие дрожащей руки существует в смешанном расширении в любой некооперативной игре с конечными множествами стратегий игроков.

Пример

Приведенная игра двух лиц в нормальной форме имеет два равновесия Нэша: (Верх, Лево) and (Низ, Право). Однако, только (В, Л) является равновесием дрожащей руки.

Действительно, предположим, что игрок 1 использует смешанную стратегию , для некоторого . Ожидаемый выигрыш игрока 2, если он играет Лево, составит:

.

Ожидаемый выигрыш игрока 2 при выборе стратегии Право составит:

.

Для достаточно малых значений ε, игрок 2 максимизирует свой ожидаемый выигрыш, используя стратегию Право с минимальным весом. Аналогично, игрок 1 должен использовать с минимальным весом стратегию Низ, если игрок 2 использует смешанную стратегию . Следовательно, (В, Л) является равновесием дрожащей руки.

Аналогичные рассуждения не выполняются для профиля стратегий (Н, П). Действительно, предположим, что игрок 1 использует смешанную стратегию . Ожидаемый выигрыш игрока 2, если он использует Л, составит:

.

Ожидаемый выигрыш игрока 2 при использовании стратегии П:

.

В этом случае для любых положительных значений ε, игрок 2 максимизирует свой ожидаемый выигрыш, используя П с минимальной частотой. Следовательно, (Н, П) не является равновесием дрожащей руки, так как при небольшой вероятности ошибок игрок 2 максимизирует свой ожидаемый выигрыш, отклоняясь от данной стратегии.

Ссылки

1. ↑ Selten, R. (1975). «A reexamination of the perfectness concept for equilibrium points in extensive games». International Journal of Game Theory 4: 25-55.

Литература

• Зелтен, Р., Харшаньи, Д. Общая теория выбора равновесия в играх. — СПб.: Экономическая школа, 2001.
• Печерский, С.Л., Беляева, А.А. Теория игр для экономистов. Вводный курс. (Учебное пособие) — СПб.: Изд-во Европейского университета, 2001.
• Selten, R. Evolutionary stability in extensive two-person games // Math. Soc. Sci. — 1983. — Vol. 5. — P. 269-363.
• Selten, R. Evolutionary stability in extensive two-person games — correction and further development // Math. Soc. Sci. — 1988. — Vol. 16. — P. 223-266.