Графічне відображення зміни курсів валют та розрахунок технічних індикаторів.

Лабораторна робота №9

Мета роботи: на основі теоретичних знань дати студентам практичні навики щодо побудови графіків, які відображають зміну курсів валют в часі, та методів прогнозування майбутньої зміни ціни валюти з допомогою технічних індикаторів.

Завдання роботи:

На основі наведених даних про курси валют та обсяги торгівлі побудувати годинні та денні графіки зміни курсу долара США щодо євро, розрахувати технічні індикатори MACD, CCI, RSI, OBV, A/D, побудувати їх графіки та з їх допомогою здійснити прогноз зміни курсів валют.

Таблиця 9.1

Приклад зміни курсів валют

Основні розрахункові формули

Технічний Індикатор Сходження/Розбіжність Плинних Середніх (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - це динамічний індикатор, який слідує за тенденцією. Він показує співвідношення між двома плинними середніми ціни.

Технічний Індикатор MACD будується як різниця між двома експоненціальними плинними середніми (EMA) з періодами в 12 і 26:

MACD_i = EMA_i(CLOSE, 12) –EMA_i(CLOSE, 26)

де, EMA - експоненціальні плинні середні, відповідно з періодами 12 і 26, розраховані по цінах закриття

EMA_i = CLOSE_i* P + EMA_i-1 * (1 - P)

де, CLOSE_i — ціна закриття і-го періоду;

EMA_i-1 — значення плинного середнього попереднього періоду;

P — доля використання значення цін:

P = 2 / (N + 1)

де, N – період.

Щоб чітко визначити моменти зміни тенденції, на графік MACD наноситься так звана сигнальна лінія - 9-періодна плинна середня індикатора:

SMA - просте плинне середнє (методика розрахунку дещо інша ніж в Л.Р. №4).

Для розрахунку прийняти, що експоненціальні плинні середні на початок першого періоду дорівнює ціні відкриття в першому періоді:

EMA₀(CLOSE, 12) = EMA₀(CLOSE, 26) = OPEN₁

де, OPEN – ціна відкриття.

Розрахувати долі використання значення цін Р₁₂ і Р₂₆. Обчислити значення індикатора MACD і сигнальної лінії SIGNAL. Проміжні розрахунки і результати звести в таблицю 9.2.

Таблиця 9.2.

Проміжні розрахунки і результати обчислення індикатора MACD

Технічний індикатор Індекс Товарного Каналу (Commodity Channel Index, CCI) вимірює відхилення ціни інструменту від його середньостатистичної ціни. Високі значення індексу вказують на те, що ціна дуже висока в порівнянні з середньою, а низькі - що вона дуже занижена. Не дивлячись на назву, Commodity Channel Index можна застосовувати до будь-якого фінансового інструменту, а не тільки до товарів.

Знайти типову ціну. Для цього необхідно просумувати максимум, мінімум і ціну закриття для кожного періоду і розділити суму на 3.

TP_i = (HIGH_i+ LOW_i + CLOSE_i) / 3

де, HIGH_i - максимальна ціна і-го періоду;

LOW_i - мінімальна ціна і-го періоду;

CLOSE_i - ціна закриття і-го періоду;

Обчислити N-періодне просте плинне середнє (методика розрахунку дещо інша ніж в Л.Р. №4)

Відняти одержане SMA(TP, N) від типових цін TP кожного з попередніх N періодів:

D_i = TP_i – SMA_i (TP, N)

Обчислити N-періодне просте плинне середнє абсолютних значень D (методика розрахунку дещо інша ніж в Л.Р. №4):

Помножити одержане SMA_i(D, N) на 0, 015

M_i = SMA_i (D, N) * 0, 015

Поділивши M на D одержимо шуканий індекс CCI:

CCI_i = M_{i /} D_i

Розрахувати 14-періодний індекс CCI (N = 14). Проміжні розрахунки і результати звести в таблицю 9.3.

Таблиця 9.3

Проміжні розрахунки і результати обчислення індикатора CCI