Пример 5.6.

Пусть оценена множественная линейная регрессия по 10 наблюдениям. Количество факторов равно трем. Рассчитанная статистика Дарбина-Уотсона равна:

.

По таблице Дарбина-Уотсона при уровне значимости 0, 05 для количества факторов m=3 и количества наблюдений n=10 находим два критических значения:

; .

Строим соответствующие доверительные интервалы для DW -статистики:

- зона значений от 0 до 0, 34 является зоной положительной автокорреляции;

- зоны от 0, 34 до 1, 73 и от 2, 27 до 3, 66 являются зонами неопределенности;

- зона от 1, 73 до 2, 27 является зоной отсутствия автокорреляции между случайными величинами;

- зона от 3, 66 до 4 является зоной отрицательной автокорреляции.

Как видно наше значение DW попадает в зону отсутствия автокорреляции между остатками.