Обнаружение гетероскедастичности на основе графического анализа остатков

Определиться с наличием гетероскедастичности позволяет использование графического представления остатков. В этом случае по оси абсцисс откладываются упорядоченные значения объясняющей переменной Х (либо линейной комбинации объясняющих переменных ), а по оси ординат либо остатки , либо их квадраты . Если все находятся внутри полуполосы постоянной ширины, параллельной оси абсцисс, это говорит о независимости дисперсии от значений переменной Х и их постоянстве, т.е. в этом случае выполняются условия гомоскедастичности. Графический анализ остатков является удобным и достаточно надежным в случае парной регрессии.

На рис.5.3 показано, как изменяются квадраты остатков, которые имеют постоянную дисперсию (случай гомоскедастичности), а на рис.5.4 – квадраты остатков, дисперсия которых разная для разных групп наблюдений (наблюдается явление гетероскедастичности).