Построение доверительного интервала для математического ожидания

Случайная величина представляет собой сумму N независимых одинаково распределенных случайных величин и в силу центральной предельной теоремы распределена по нормальному закону.

;

функция распределения для нормально распределенной случайной величины с параметрами m=0, =1 ; Величина определяет для нормального закона число средних квадратических отклонений, которое нужно отложить вправо и влево от центра рассеивания для того, чтобы вероятность попадания в полученный участок была равна

Требуемое число реализаций для обеспечения заданной точности математического ожидания

Определение количества реализаций моделирования в каждом опыте

1. проводится предварительный эксперимент с количеством измерений N’, которое составляет в зависимости от трудоемкости опыта от 20 до 50;

2. вычисляется среднеквадратичное отклонение (точнее ее оценка);

3. в соответствии с поставленными задачами эксперимента устанавливается требуемая точность измерений ;

4. устанавливается нормированное отклонение , значение которого обычно задается (зависит также от точности метода), по формуле определяют N