Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Классификация валютных операций
|
|
Современный валютный рынок представляет сложную и динамично развивающуюся экономическую систему, на котором постоянно совершенствуются высокотехнологичные валютные операции.
Существуют различные классификации межбанковских и клиентских валютных операций. К основным валютным операциям относят:
1. Открытие и ведение счетов клиентов
2. Торговые валютные операции, связанные с экспортом-импортом
3. Депозитные операции.
4. Конверсионные (неторговые) операции
5. Кредитные операции
6. Инвестиционные операции
7. Проведение международных расчетов
В международной практике выделяют валютные операции (currency operations)
Dp – депозитные операции
Fp - международные расчеты
Fk - международные инвестиции
Spot – кассовые (наличные, или текущие сделки)
Forward, Futurs, Option, Swap – срочные конверсионные сделки.
Депозитные валютные операции
Представляют операции денежного рынка по привлечению и размещению ресурсов с целью:
1. Восстановления и повышения ликвидности
2. Страхования рисков
3. Получения дохода
По срокам выделяют три основных вида депозитов:
1. Депозит до востребования (on coll) Процентные ставки (реальные номинальные, инфляционные, рыночные, LIBOR и др.) Ставка LIBOR – это средневзвешенная ставка процентов предложения лондонского межбанковского рынка.
2. Однодневные депозиты (one day)
3. Депозиты на фиксированные сроки (fixed day)
Таблица однодневных и срочных депозитов
Таблица 3
| Название | Стандартное обозначение | Дата сделки | Дата валютирования | Период обращения депозита | Дата возврата депозита |
| To day | td | сегодня | сегодня | 1 день | завтра |
| Оvernight | on | сегодня | сегодня | 1 рабочий день | завтра |
| Tomorrow next | tn | сегодня | На следующий рабочий день | 1 рабочий день | На 2 рабочий день |
| spot | spot | сегодня | На второй рабочий день | Не позже, чем на 2 рабочий день | Не позже, чем на 2 рабочий день |
| 1 week | spot | сегодня | На второй рабочий день | 1 неделя | Spot + 1 неделя |
| Spot month | spot | сегодня | На второй рабочий день | 1 месяц | Spot + 1 месяц |
| Spot yea | spot | сегодня | На второй рабочий день | 1 год | Spot + 1 год |
Привлечение и размещение валютных депозитов имеют свои особенности:
- в отличие от текущих или срочных конверсионных валютных операций, не имеющих протяженности во времени и осуществляемых в некоторый момент времени, депозитные операции проводятся в течение определенного периода времени с последующим возвратом депозита; в балансе банка привлечение средств на депозит отражается в пассиве, а размещение средств – в активе.
- различают ставки привлечения депозита (bid) и ставки предложения, или размещения, депозита (offer или ask). Банки привлекают депозиты дешевле (ставки покупателя), а размещают – дороже (ставки продавца);
- разница между bid и offer представляет spred, или маржу, которую банк получает в виде дохода (bid – offer = spred).