Часть рисков контролируется Банк России

Н1 - Достаточность капитала = CC/(A-РВП)*Коэффициент риска ≥ 10%

Коэффициент риска: 0 - деньги в кассе, операции с ЦБ РФ и ЦБ развитых стран; 0, 2 - 0, 2 - операции с ЦБ Развивающихся стран и КБ Развитых стран; 0.5 - операции с КБ Развивающихся стран; 1 - у всех прочих активов; 1, 5 - просроченные активы, безнадежные, а также операции с резидентами стран которые имеют риск суверенного дефолта.

Поддержка ликвидности

Н2 – мгновенная ликвидность – в течение 1 операционного дня

Высоко Ликвидные Активы/Обязательства до востребования ≥ 15%

(на 100 востребованных рублей минимум 15 должно быть в кассе)

Н3 – текущая ликвидность – в течение 1 месяца

Ликвидные Активы/Обязательства 1 месяца ≥ 50%

(на 100 востребованных рублей минимум 50 должно быть получено в течение месяца)

Потеря ликвидности

Н4 - долгосрочная (неликвидность > 1 года)

Выданные кредиты/(Капитал + Обязательства долгосрочные) ≤ 120%

(может выдать не более чем на 20% больше кредитов, чем привлек средств)

Кредитные риски

Н6 – максимальный кредит 1 заемщику = Кредит 1 заемщику/СС ≤ 25%

(максимальный размер кредита не может превышать 1/4 собственных средств 1 заемщику)

Н7 – максимальная сумма крупных кредитных рисков = сумма всех крупных кредитных рисков (кредит совокупный крупный)/CC ≤ 800%

Кредитный риск считается крупным, если он превышает 5% собственных средств (капитала) банка.

(Банк может выдать крупных кредитов не более чем 8 собственных средств (капитала) банка)

Н9.1 – риск акционеров = Сумма кредитов акционерам/СС ≤ 50%

(Своим учредителям (акционерам) банк может отдать кредит не более чем половину (50%) собственных средств банка)

Н10.1 – риск инсайдеров = Сумма кредитов инсайдерам/СС ≤ 3%

(Банк своим инсайдерам может выдать кредит не более 3% собственных средств банка)

Н12 – сумма вложений в акции сторонних эмитентов = Сумма вложений/СС ≤ 25%

(Банк может приобрести акций сторонних эмитентов не более четверти (1/4) собственных средств)

Кредитные риски оцениваются для связанных заемщиков и связанных кредиторов.

Заемщики считаются связанными, если один из них прямо или косвенно может влиять на решение принимаемые другим заемщиком (дети, супруги)

При проведении активных операции КБ несут кредитный риск, т.е. вероятность убытков или недополучение прибыли при неисполнении контрагентом своих обязательств (возврате активов в срок)

Валютные лимиты открытых позиций +/- 10% по каждой и 20% по всем валютам

Валютный риск – вероятность убытка или недополучения прибыли вследствие неблагоприятного изменения курса.

В риск возникает при изменении валютной позиции. Валютная позиция – результат операций с валютой

Требования = обязательствам – закрытая позиция – поддерживают хеджеры

Требования > обязательств – длинная открыт позиция – риск – падение курса – поддерживают спекулянты

Требования < обязательств – короткая открытая позиция – риск – рост курса – поддерживают спекулянты