Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Задание № 2.
|
|
Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:
- экспоненциальную скользящую среднюю;
- момент;
- скорость изменения цен;
- индекс относительной силы;
- %R, %K, и %D.
Расчёты проводить для всех дней, для которых эти расчёты можно выполнить на основании имеющихся данных.
| Дни | Цены | ||
| макс. | мин. | закр. | |
Решение:
1. Рассчитаем экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА)
Интервал сглаживания равен 5 дням.
Построим таблицу и заполним графу 2 имеющимися данными по цене закрытия.
В следующей таблице приведём в графе 3 расчёты 5 – дневной ЕМА
Приведём алгоритм расчёта.
1. Выбираем интервал сглаживания n(в нашем случае n = 5).
2. Вычислим коэффициент К (К = 2 / (n + 1) = 2 / 6 = 0, 33).
3. Вычислим ЕМА для первых 5 дней. Для этого сложим цены закрытия за первые 5 дней. Сумму разделим на 5 и запишем в графу 3 за 5 день.
4. Перейдём на одну строку вниз по графе 3. Умножим на К данные по конечной цене, которую берём из графы 2 текущей строки. (Для 6 – го дня это будет 765 • 0, 33 = 252, 45.)
5. Данные по ЕМА за предыдущий день берём из предыдущей строки графы 3 и умножаем на (1- К). (Для 6 – го дня это будет 737, 6 • 0, 67 = 494, 19).
6. Сложить результаты, полученные на предыдущих двух шагах (для 6 – го дня это будет 252, 45 + 494, 19 = 746, 6). Полученное значение ЕМА записываем в графу 3 текущей строки.
7. Повторяем шаги 4, 5 и 6 до конца таблицы.
Расхождение между ценой закрытия и ЕМА, мало, чем отличаются.
2. Рассчитаем момент (МОМ).
Интервал сглаживания равен 5 дням.
Момент рассчитывается, как разница конечной цены текущего дня и цены n дней тому назад:
МОМ t = C t - C t –n.
Построим таблицу и заполним графу 2 имеющимися данными по цене закрытия, а графу 3 по формуле момента.
Построим по данным таблицы график:
Положительные значения МОМ свидетельствуют об относительном росте цен, отрицательные – о снижении. График момента пересекает нулевую линию в районе 6 – 7 дней.
3. Рассчитаем скорость изменения цен (ROC).
Интервал сглаживания равен 5 дням.
Это похожий на МОМ индикатор, который рассчитывается, как отношение конечной цены текущего дня к цене n дней тому назад, выраженное в процентах:
Построим таблицу и заполним графу 2 имеющимися данными по цене закрытия, а графу 3 по формуле скорости изменения цен.
Построим по данным таблицы график:
Таким образом, ROC является отражением скорости изменения цены, а также указывает направление этого изменения. Графическое отображение и правила работы ничем не отличаются от MOM. В качестве нулевой линии используется уровень 100%. Этот индикатор также показал несколько запоздавший сигнал к продаже в районе 6 – 7 дней.
4. Рассчитаем индекс относительной силы (RSI).
Интервал сглаживания равен 5 дням.
Значение RSI изменяются от 0 до 100. Этот индикатор может подавать сигналы либо одновременно с разворотом цен, либо с опережением, что является его важным достоинством. Для расчёта применяют формулу:
| RSI = 100 - | |||
| 1 + AU / AD | |||
где AU – сумма приростов конечных цен за n дней; AD – сумма убыли конечных цен за n дней.
Рассчитывается RSI следующим образом.
1. Выбираем интервал n(n = 5).
2. Начиная со 2-го дня до конца таблицы, выполняем следующую процедуру. Вычитаем из конечной цены текущего дня конечную цену предыдущего дня. Если разность больше нуля, то её записываем в графу 3. Абсолютное значение разности записываем в графу 4.
3. С 6-го дня и до конца таблицы заполняем графы 5 и 6. Для этого складываем значение из графы 3 за последние n дней (включая текущий) и полученную сумму записываем в графу 5 (величина AU).
4. Аналогично находим суммы убыли конечных цен по данным графы 4 и записываем в графу 6 (величина AD).
5. Зная AU и AD, по нашей формуле рассчитываем значение RSI и записываем в графу 7.
Данные наших вычислений приведены в таблице:
Построим по данным таблицы график:
5. Рассчитаем стохастические линии (% R, % K, % D).
Если MOM, ROC и RSI используют только цены закрытия, то стохастические линии строятся с использованием более полной информации. При их расчёте используются также максимальные и минимальные цены. Чаще всего используют следующие кривые: % K, % D, медленная % D и % R.
Найдём значение наших кривых по следующим формулам:
% Kt = 100 • (Ct – L5) / (H5 – L5),
% Rt = 100 • (H5 – Ct) / (H5 – L5).
Смысл индексов % K и % R состоит в том, что при росте цен цена закрытия бывает ближе к максимальной, а при падении цен наоборот – ближе к минимальной. Индексы % K и % R проверяют, куда больше тяготеет цена закрытия. При расчёте % K разность между ценой закрытия текущего дня и минимальной ценой за 5 дней сравнивают с размахом цен за эти же 5 дней. В случае расчёта % R с размахом цен сравнивают разность между максимальной ценой за 5 дней и ценой закрытия.
Индекс % D рассчитывается аналогично индексу % K, с той лишь разницей, что при его построении величины (Ct – L5) и (H5 – C5) сглаживают, оперируя их трёхдневной суммой:
| t | ||
| ∑ (Сi - L 5 ) | ||
| % Dt = | i=t-2 | • 100 |
| t | ||
| ∑ (H 5 - L 5 ) | ||
| i=t-2 |
Ввиду того, что % D имеет большой статистический разброс, строят ещё её трёхдневную скользящую среднюю – медленное % D.
Расчёт данных индексов приведён в таблице:
1. В графах 1 – 4 приведены дни по порядку и соответствующие им цены (максимальная, минимальная и конечная).
2. Начиная с 5-го дня в графах 5 и 6 записываем максимальную и минимальную цены за предшествующие 5 дней, включая текущий.
3. В графе 7 записываем (Ct – L5) – разность между данными графы 4 и графы 6.
4. Графу 8 составляют значения разности между данными графы 5 и графы 4, т.е. результат разности (H5 – Ct).
5. Размах цен за 5 дней (H5 – L5) – разность между данными графы 5 и графы 6 записываем в графу 9.
6. Рассчитанные по формуле значения % K заносим в графу 10.
7. В графу 11 заносим значения % R, рассчитанные по формуле.
8. Шаги 2 – 7 повторяем до конца таблицы.
9. Для расчёта % D, начиная с 7-й строки, складываем значения (Ct – L5) из графы 7 за 3 предыдущих дня, включая текущий (t = 5, 6 и 7), и записываем в графе 12. Аналогично значения размаха (H5 – L5) из графы 9 складываем за 3 предшествующих дня и заносим в графу 13.
10. По формуле, используя данные граф 12 и 13, рассчитывают % D и записывают в графе 14.
11. Шаги 9 и 10 повторяют до конца таблицы.
12. Медленное % D находим как скользящую среднюю от % D (данные берут из графы 14) с интервалом сглаживания, равным трём. Результаты записываем в графе 15.