Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Условия Гаусса-Маркова для реализации случайного члена в уравнении регрессии.






Предположения Теоремы Гаусса Маркова:

1. y = x * β + ε (эпсилон) – спецификация уравнения регрессии

2. матрица X – детерминированная матрица, имеющая максимальный ранг K(число линейно независимых строк)

3. Математическое ожидание случайного вектора:

3а) E(ε) = 0

E(ε) =

3б) Ковариационная матрица имеет следующий вид:

Показывает:

 

Нули показывают отсутствие автокорреляции.

 

По диагонали ковариационной матрицы находятся дисперсии случайных переменных:

– дисперсия случайной переменной в момент 1.

 

Вне диагонали находятся ковариации, то есть связь между двумя переменными:

3аб) случайный вектор распределен по нормальному закону.

Формулировка теоремы:

Полученная по МНК является наиболее эффективной в классе линейных несмещенных оценок при соблюдении условий 1 – 3аб.

BLUE – оценка – наилучшая несмещенная оценка

16.Тест Голдфелда-Квандта: основные этапы.

Алгоритм теста:

1. Упорядочивание n данных по убыванию относительно перменной в которой есть подозрение на гетероскедастичность.

2. Исключение «d»средних наблюдений в этом упорядочении в целях построения двух независимых " частных" регрессий по данным

n' = (n-d)/2 в начале выборки и по данным n' = (n - d)/2 в конце выборки

3. Проведение двух независимых " частных" регрессий - первых n' и последних n' наблюдений и построение соответствующих остатков е1 и е2;

4. Составляем статистику

В условиях справедливости Н0 () об отсутствии гетероскедастичности F статистика имеет распределение Фишера со степенями свободы (

Большая величина F статистики свидетельствует о наличие гетероскедастичности


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал