Типы данных

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ

Предмет эконометрики

Эконометрика – наука, изучающая количественные закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики.

Предметом исследования эконометрики можно назвать экономические явления и процессы.

Предмет эконометрики – факторы, формирующие развитие экономических явлений и процессов.

Цель эконометрики – эмпирический вывод экономических законов.

Задачи эконометрики – построение экономических моделей и оценивания их параметров, проверка гипотез о свойствах экономических показателей и формах их связи.

Эконометрический анализ служит основой для экономического анализа и прогнозирования, создавая возможность для принятия обоснованных экономических решений.

Этапы проведения эконометрического исследования:

1 этап – постановочный - выбор объекта исследования, постановка целей и задач.

2 этап – априорный – проводится анализ сущности изучаемого объекта, формирование и формализация априорной (известной до начала моделирования) информации.

3 этап – информационный – осуществляется сбор необходимой статистической информации, значений экономических переменных.

4 этап – спецификация модели – в математической форме выражаются обнаруженные связи и соотношения, устанавливается состав факторных и результативных переменных; формируются исходные предпосылки и ограничения модели.

5 этап – параметризация – оцениваются параметры (коэффициенты) выбранной зависимости.

6 этап – идентификация – осуществляется статистический анализ модели и оценка ее параметров.

7 этап – верификация – проводится проверка адекватности модели, выясняется, насколько удачно решены проблемы спецификации, идентификации модели, какова точность расчетов по данной модели, насколько соответствует построенная модель реальному экономическому явлению.

8 этап – прогнозный – использование результатов для прогноза, принятия решений и др.

В организации процесса построения эконометрической модели особое место занимает этап спецификации. К проблемам спецификации относят решение двух типов задач:

· определение набора объясняющих переменных;

· выбор формы уравнения модели.

Выбор вида аппроксимирующей функции может быть осуществлен тремя методами:

· графическим;

· аналитическим;

· экспериментальным.

Типы данных

При моделировании экономических процессов оперируют двумя типами данных: пространственными и временными.

Пространственные данные – это данные по какому-либо экономическому показателю, полученные от разных однотипных объектов (фирм, регионов и т.п.), но относящиеся к одному и тому же моменту времени (пространственный срез) Например, данные об объеме производства, количестве работников, доходе разных фирм в один и тот же момент времени.

Временные ряды – это данные, характеризующие один и тот же объект в различные моменты времени (временной срез) Например, ежеквартальные данные об инфляции, средней заработной плате, данные о национальном доходе за последние годы.

Отличительная черта временных данных – упорядоченность во времени. Кроме того, наблюдения в близкие моменты времени часто бывают зависимы.

Любые экономические данные представляют характеристики какого-либо экономического объекта. Они формируются под воздействием множества факторов, не все из которых доступны внешнему контролю. Неконтролируемые (неучтенные) факторы обусловливают случайность данных, которые они определяют.

Поскольку экономические данные имеют статистическую природу, для их анализа и обработки необходимо применять статистические методы.