Перевірка моделі на адекватність за F - кри­терієм Фішера

Для перевірки адекватності багатофакторної ре­гресійної моделі, як і у випадку простої лінійної мо­делі, використовується -критерій Фішера.

При цьому нуль-гіпотеза узагальнюється і має вигляд:

проти альтернативної гіпотези – хоча б одне значення відмінне від нуля.

Якщо нуль-гіпотеза неправильна, то тоді пра­вильна гіпотеза , тобто не всі параметри незначно відрізняються від нуля, що дає підставу вважати, що побудована регресійна модель відповідає дійсності, тобто адекватна.

Розраховується -статистика Фішера з та ступенями вільності:

В цій формулі – кількість спостережень та кількість параметрів відповідно.

Фактичне значення даного критерію порівнюється з критичним для заданого рівня значимості . Якщо > , то зі ймовірністю ми стверджуємо, що побудована нами модель є адекватною. Або навпаки, якщо < .