Ликвидность коммерческого банка. Характеристика показателей ликвидности банка.

Ликвидность коммерческого банка - В самом общем понимании означает возможность банка своевременно, в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, а также предоставлять им средства в рамках взятых на себя обязательств, в том числе и в будущем.

Платёжеспособность банка – способность проводить расчеты и отвечать по обязательствам клиентов в полном объеме в установленные сроки на конкретный момент, определенную дату. Понятие платежеспособности по сути уже, чем понятие ликвидности, так как платежеспособность – статистический показатель деятельности банка. Ликвидность является комплексным показателем.

Выделяют 3 вспомогательных показателей для характеристики ликвидности:

- стационарная ликвидность (“запас”) - Подразумевает наличие в балансе банка определенного количества (запаса) активов, которые могут быть направлены на погашение обязательств банка перед клиентами. Ликвидность – запас характеризует ликвидность банка на определенный момент. Однако такой показатель недостаточно полно отражает реальную сущность ликвидности, которая является динамической и изменчивой.

- текущая ликвидность (“поток”) - Показатель состояния ликвидности за определенный период, либо в будущем, то есть позволяет определить ее изменения с учетом влияния входящих и исходящих денежных потоков, образующихся при приобретении банком новых обязательств и требований.

- Перспективная ликвидность (“прогноз”) - Отличается от ликвидности-потока тем, что дополнительно связана с оценкой текущего и будущего риска активных и пассивных операций.

Наиболее эффективным для целей поддержания и управления ликвидностью является определение ликвидности-потока.

51) Микро и макроэкономические факторы, воздействующие на ликвидность коммерческого банка.

На ликвидность банка воздействуют различные факторы, которые можно разделить на группы:

макроэкономические факторы (охватывают большие экономические совокупности):

- экономическая и политическая обстановка в стране

- эффективность государственного регулирования и контроля

- развития финансового рынка

- возможность поддержки со стороны государства

Микроэкономические факторы (непосредственно охватывает деятельность коммерческого банка):

- Качество управления банком

- Достаточность собственного капитала

- Качество и устойчивость ресурсной базы банка

- Степень зависимости от внешних источников заимствования

- Сбалансированность активов и пассивов по срокам и суммам

- Рискованность активов банка

- Доходность активов банка

- Структура и диверсификация активов