Характеристика основных рисков коммерческого банка.

Доходность – основной критерий для принятия решений о вложении средств в тот или иной вид активов. Обычно высокую доходность приносят операции, связанные с высоким рисом, а низкий риск сочетается с низкими доходами.

В широком смысле риском называется неопределенность в отношении того или иного события в будущем и может неблагоприятно сказаться на доходности или капитале банка, то есть будет существовать возможность нарушения ликвидности и/или финансовых потерь.

1)РИСКИ МАКРОУРОВНЯ:

Это риски, связанные с внешними по отношению к банку факторами и нормативно-правовыми условиями деятельности.

Это внешние риски, связанны с изменением в экономики и не зависят от деятельности самого банка (банки должны приспосабливаться)-----Текущая емкость и доходность отечественных и международных финансовых рынков, на которых банк проводит операции и сделки, не отвечает интересам банка

Негативные общие и структурные (отраслевые, региональные) тенденции экономического развития.

Неблагоприятные изменения государственной экономической политики, изменения нормативно-правовых условий банковской деятельности.

РИСКИ МИКРОУРОВНЯ:

Это риски потери ликвидности и снижения стоимости капитала. Они сочетают в себе элементы как внутренних, так и внешних рисков---- Кредитный риск, страновой риск, риск неперевода средств, рыночный риск, операционный риск, процентный риск, риск потери ликвидности, правовой риск, риск потери репутации банка, риск хищения ценностей банка.

РИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УРОВНЯ (уровень сотрудника)

Проведение сделок и операций, наносящих банку ущерб, сокрытие результатов этих операций. Вовлечение банка в коммерческие взаимоотношения с теневой экономикой.

- КРЕДИТНЫЙ РИСК – нарушение заемщиком условий договора. Это основной вид риска с которым сталкивается банк при совершении кредитных операций, при сделках с ценными бумагами, другими финансовыми активами, при выдаче банком гарантий, акцептов и др.

- СТРАНОВОЙ РИСК – возможность потерь, связанная с размещением активов и другой деятельностью банка в конкретном государстве (экономические, политические, социальные риски страны).

- РЫНОЧНЫЕ РИСКИ - возникают тогда, когда происходят непредвиденные и неблагоприятные изменения на кредитном рынке, рынке ценных бумаг, валюты, рынке драгоценных металлов.

- ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК – нарушение процесса внутрибанковского капитала и управления банком, возможные сбои в операционных системах(банк-клиент, платежные системы).

- ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК – изменение процентных ставок на кредитном и финансовом рынках или ставки рефинансирования ЦБ РФ.

- РИСК ПОТЕРИ ЛИКВИДНОСТИ – то есть невыполнение банком своих обязательств. Этот риск банка возникает, когда требования и обязательства банка не соответствуют друг другу по суммам и срокам. Это базовый банковский рис, так как банк работает со средствами клиентов.

- ПРАВОВОЙ РИСК – это риск обесценения активов или увеличения обязательств по причине неправильных юридических решений; неверно составленной юридической документации; также может изменяться законодательство, затрагивающее интересы банка и его клиентов.

- РИСК ПОТЕРИ РЕПУТАЦИИ БАНКА – из-за операционных сбоев в его работе или при возникновении подозрений в связях с криминальными структурами.