![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Робастные оценки
Реальные ряды ошибок измерений достаточно хорошо описываются распределениями с тяжелыми хвостами или Пусть измерительное устройство с вероятностью (1 -
P(z) =
а дисперсия выборочного среднего M При Таким образом, дисперсия выборочного среднего Задача теории робастного оценивания: Найти такие оценки параметров, которые были бы нечувствительными к отклонениям ошибок от нормального закона (наличие выбросов и так далее), но не слишком бы проигрывали в эффективности по сравнению с оценками МП, если закон распределения ошибок - нормальный. Считается, что потери 5-10% эффективности - вполне приемлемая плата за устойчивость оценок. Наиболее удачным считается метод помехоустойчивого оценивания, основанный на приеме максимального правдоподобия - M-оценки.
|