Статистика денежного обращения

Оборот (движение) валового внутреннего продукта опосредуется оборотом денег. Совокупность операций, при которых в той или иной форме происходит движение (передача) денежных средств, представляет собой денежный оборот. При характеристике денежного оборота принято различать два вида оборотов – налично-денежное обращение, в котором оборот осуществляется посредством наличных денег, и безналичный оборот, при котором денежный оборот осуществляется путем безналичных расчетов.

Основными задачами статистики денежного обращения являются:

– исчисление размеров, структуры, динамики денежной массы и ее распределение по регионам и группам населения;

– определение параметров наличной и безналичной эмиссии;

– определение купюрного строения наличности;

– выявление количественных параметров взаимосвязи денежного обращения с уровнем экономического развития;

– прогноз параметров денежного обращения и покупательной способности денег.

Показатели статистики денежного обращения составляют систему, включающую три взаимосвязанных блока.

Блок I макроэкономических показателей характеризует связь денежного оборота с реальным сектором экономики, динамику их изменения.

Блок II характеризует виды ликвидных активов (блок видов денег).

Блок III включает показатели денежной массы (денежных агрегатов).

Показатели блока I:

– номинальная денежная масса;

– денежный оборот;

– скорость обращения денег;

– реальная денежная масса;

– индекс номинальной и реальной денежной массы;

– индекс скорости обращения;

– покупательная способность денег.

Показатели блока II:

– наличные деньги в обороте;

– наличные деньги вне банковской системы;

– наличные деньги в кассах банков;

– безналичная денежная масса;

– денежный мультипликатор;

– денежная база;

– ценные бумаги в денежном обороте;

– мировые деньги.

Блок III включает денежные агрегаты М 0, М 1и М 2.

Деньги в экономике обеспечивают обращение товаров и услуг, свершение различных платежей, движение ссудного капитала. Зависимость между количеством денег в экономике и объемом производства продукции выражается формулой

VМ = ВВП,

где VМ – денежный оборот.

Денежный оборот VМ определяют как сумму операций по поступлению или списанию денег за период. Денежный оборот отражает различные стороны деятельности организаций всех отраслей экономики.

Показатели денежного оборота делятся на две группы:

1) показатели безналичного оборота;

2) показатели налично-денежного обращения.

Показатели статистики безналичного оборота характеризуют состояние и развитие безналичных расчетов в экономике и выражаются обобщающими абсолютными, средними и относительными величинами. Структура безналичного платежного оборота различается по характеру платежа и формам расчетов.

В статистике налично-денежного обращения рассчитываются обобщающие абсолютные, относительные и средние величины, дающие характеристику налично-денежного оборота.

Налично-денежное обращение осуществляется в соответствии с кассовыми планами. В кассовом плане содержится развернутый оборот по приходу и расходу.

На основании отчетности о приходных и расходных кассовых операциях определяется эмиссионный результат за соответствующий период на определенной территории: превышение поступлений в кассы банков над выдачами из кассы есть изъятие денег из обращения, а в случае превышения выдач над поступлением имеет место выпуск денег в обращение.

Одной из задач статистики денежного обращения является изучение купюрного строения денежной массы, т. е. определение удельного веса денежных знаков различного достоинства в общей массе денег, находящихся в обращении. Рассчитывается показатель среднейкупюрности ; на основе этого показателя изучают динамику и тенденции в изменении купюрного строения денег:

,

где – достоинство купюр; f – число купюр.

Количество денег, находящихся в обращении, зависит от величины ВВП, скорости обращения денежной массы и уровня цен.

Скорость обращения денег измеряется количеством оборотов V, продолжительностью одного оборота t денежной массы и определяется по формулам:

где М – общая масса денег, определяемая как средние остатки денег за период; Д – число календарных дней в периоде; t – продолжительность одного оборота денег.

Рассмотренные показатели взаимосвязаны, поэтому если известна величина одного из них, то можно определить и другой:

.

Скорость обращения денег зависит от величины валового внутреннего продукта, или совокупности созданных продуктов услуг и денежной массы.

Из уравнения денежного обмена VМ = РО, которое означает, что произведение денежной массы и скорости обращения денег равно произведению уровня цен и объема произведенных товаров и услуг (ВВП в текущих ценах), следует:

,

где ВВП = ∑ p ₁ q ₁.

Этот показатель находится в прямой зависимости от объема ВВП и динамики цен на товары и услуги и обратно пропорционален денежной массе.

Изучение данных показателей в динамике позволяет установить взаимосвязь:

,

где I_p – индекс-дефлятор ВВП; I_M – индекс объема денежной массы; I_v – индекс физического объема ВВП; I_ВВП – индекс оборачиваемости денежной массы.

Индекс-дефлятор ВВП рассчитывается по формуле

,

где ∑ p ₁ q ₁ – объем ВВП в текущих ценах; ∑ p ₀ q ₁ – объем ВВП текущего периода, оцененный по базисному периоду (в постоянных ценах).

При увеличении числа оборотов скорость обращения денежной массы возрастает; при сокращении числа дней, необходимых для одного оборота денег, требуется меньшая денежная масса.

Для определения изменения скорости обращения денежной массы используется взаимосвязь следующих индексов:

,

где I_v – индекс количества оборотов денежной массы; I_vH – индекс количества оборотов наличной денежной массы; I_d – индекс доли наличности в общем объеме денежной массы.

Абсолютное изменение скорости обращения денежной массы, определяемое индексным методом, обусловлено влиянием следующих факторов:

1) изменения скорости обращения денежной массы

;

2) изменением доли наличности в общем объеме денежной массы

.

Следовательно, абсолютное изменение скорости обращения денежной массы

.

Для контроля динамики денежной массы и анализа объемов кредитных вложений коммерческих банков в экономику используется показатель, называемый денежным мультипликатором К_ДМ; он рассчитывается по формуле

,

где М – денежная масса в обращении; Н – денежная база.

При этом денежная масса определяется по денежному агрегату М ₂, а показатель денежной базы включает в себя наличные деньги в обращении (в том числе остатки средств в кассах коммерческих банков), остатки средств коммерческих банков на корреспондентских счетах в Банке России, фонд обязательных резервов коммерческих банков в Банке России. Денежный мультипликатор представляет собой коэффициент, характеризующий увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов. В случае, когда происходит переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой при отсутствии увеличения производственных товаров и услуг, возникает проблема оценки инфляции. Инфляция, как правило, измеряется с помощью индекса-дефлятора ВВП и индекса потребительских цен. Для измерения инфляции применяется индекс потребительских цен, или индекс покупательной способности денежной единицы, определяемый как величина, обратная индексу потребительских цен:

, где I_п.с – индекс покупательной способности рубля; I_п.ц – индекс потребительских цен (ИПЦ).

Индекс покупательной способности рубля показывает, во сколько раз обесценились деньги, т. е. характеризует инфляцию, и может исчисляться по отношению к денежной единице текущего и базисного периодов. Если индекс цен за анализируемый период повысится, то индекс покупательной способности рубля возрастет.

Относительные показатели инфляции рассчитывают как темпы роста или снижения покупательной способности рубля. Показатель инфляции обратный индексу потребительских цен. Проанализируем расчет показателей денежного оборота на следующих примерах.

Задача № 1. Имеются условные данные.