Цепи Маркова с непрерывным временем

В случае непрерывной цепи Маркова для отыскания вероятностей состояний системы в любой момент времени t, т.е. функций , вместо вероятностей перехода используют плотности вероятностей перехода системы из состояния в состояние , которые определены только когда . Эти плотности вероятностей указывают на размеченном графе состояний системы над стрелками возможных переходов.

Используя размеченный граф состояний, составляется система дифференциальных уравнений Колмогорова, решениями которой и являются функции вероятностей состояний от времени. При составлении системы таких уравнений полезно пользоваться следующими правилами: