Формализация ситуации риска, принципы доминирования.

16. Критерии принятия решений в условиях риска: ожидаемого значения (критерий Байеса), минимальной вариации, предельного уровня, наиболее вероятного исхода.

1. Критейрий Байеса.

Каждый из альтернативных вариантов решений оценивается ожидаемым результатом: средним ожидаемым доходом или затратами. Из всех вариантов выбирается тот, для которого этот результат имеет оптимальное значение.

Обоснование критерия Байеса является закон больших чисел: если мы используем большое число результатов наблюдений за одной СВ, то выборочное среднее подчиняется нормальному закону и исп дисперсию sigma²/n.

Одним из способов уменьшения дисперсии, т.е. повышения точности вычислений состоит в том, чтобы росло число наблюдений.

Критерий Байеса пригоден для тех решений, которые приходится принимать многократно.

2. Способ минимальной вариации

Каждая альтернатива A_i оценивается ее риском как правило в форме стандартного отклонения sigma_i.

Выбирается та из них, по которой достигается минимум: min sigma_i, i=1..m.

3. Комбинированный критерий: «ожидаемый результат - вариабельность результата». См. след вопрос

4. Критерий предельного уровня не дает оптимального решения максимизации дохода или минимизации затрат, а соответствует приемлимому способу действия. Критерий ПУ используется в случаях, когда в момент ПР нет полной информации о множестве альтернативных вариантов решения. Этим критерием целесообразно пользоваться, когда множество альтернатив известны, но осуществляется выбор с учетом нескольких факторов.

17. Критерий «ожидаемое значение – вариабельность результата», коэффициент склонности к риску, зоны склонности к риску.

1) Х – позитивный исход, доход

Буква, которая выглядит как Пи (стоит перед сигмой) – числовой параметр, характеризующий не склонность ЛПР к риску. Каждая альтернатива Аi оценивается показателем:

В качестве оптимальной выбирается та, в которой этот показатель максимальный.

2) Если Х – затраты