Гетероскедастичность случайной составляющей

Рис. 6. Корреляционное поле. Случаи гетероскедастичности

Рис. 7. Графики зависимости остатков от теоретических значений результата. Случаи гетероскедастичности

и .

Лекция №24

АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ. ОБНАРУЖЕНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ СЛУЧАЙНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ. КРИТЕРИЙ ДАРБИНА-УОТСОНА

X(доход)

Рис. 8. Пример положительной автокорреляции

Рассмотрим способы обнаружения автокорреляции остатков (а следовательно, и случайных составляющих).

Рис. 9. Обнаружение автокорреляции остатков

Для проверки основной гипотезы используется статистика критерия Дарбина-Уотсона – DW:

, где .

Рис. 10. Тест Дарбина-Уотсона на автокорреляцию

Лекция №25

УСТРАНЕНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ СЛУЧАЙНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ