Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
, где ; – средний уровень ряда – средний уровень ряда – средние квадратические отклонения, для рядов (Х1+L, Х2+L,.... Хn) и Рассмотрим пример: Пусть имеются данные предприятия об объемах выпуска некоторого товара по кварталам за 3 года в тыс. шт. (табл. 13) Таблица 13
Коэффициент корреляции 2-го порядка между рядами:
будет равен = 0, 286 (расчет в данном случае производится не по 12, а по 10 парам наблюдений). Таблица 14
Вывод: в данном ряду динамики имеется тенденция и периодические колебания с периодом, равным 4. Лекция №33 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИИ ВРЕМЕННОГО РЯДА (ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНДА) методом наименьших квадратов система нормальных уравнений преобразуется к виду: Тогда параметры линейного уравнения тренда рассчитываются по формулам: , . Рассмотрим пример. Пусть имеются поквартальные данные за 3 года об объемах выпуска продукции некоторым предприятием в тыс. шт. Данные приведены в табл. 15 (строки 1, 2, 4). Таблица 15
Рассчитаем параметры линейного уравнения тренда приведенным выше формулам: ; . Лекция №34
|